Сравнение SWRSX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или TLT.
Основные характеристики
| SWRSX | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.96% | 3.41% |
| Дох-ть за 1 год | 8.25% | 11.62% |
| Дох-ть за 3 года | -0.91% | -10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.52% | -4.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.44% | 1.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 5.49% | 16.74% |
| Макс. просадка | -14.29% | -48.35% |
| Текущая просадка | -4.68% | -35.57% |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и TLT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и TLT
С начала года, SWRSX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и TLT
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRSX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и TLT
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью TLT в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.61% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.99% | 1.81% | 1.06% | 2.47% | 1.42% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.63% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и TLT
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и TLT
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.13%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.