Сравнение SWRSX с TLT
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, SWRSX returned 2.42%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.42% против -2.23% соответственно.
SWRSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.42%
- Всё время*
- 3.30%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам SWRSX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.80% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between SWRSX and TLT is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г. | 0.72 |
The correlation between SWRSX and TLT shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRSX vs. TLT — Ранг доходности на риск
SWRSX
TLT
Сравнение SWRSX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRSX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.22 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.48 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и TLT
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRSX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -48.35% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -7.74% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | -14.79% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -43.70% | +29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -48.35% | +34.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -41.60% | +40.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -14.00% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.65% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и TLT
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 0.74%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRSX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.51% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 6.88% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 9.25% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 15.74% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 14.83% | -9.47% |
Сравнение комиссий SWRSX и TLT
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и TLT
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 4.44% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
SWRSX and TLT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to SWRSX (0.74%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs TLT's -48.35%.
SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRSX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор