PortfoliosLab logo
Сравнение SWRSX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWRSX и TLT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.13%
84.05%
SWRSX
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

1.51

TLT:

0.23

Коэф-т Сортино

SWRSX:

2.16

TLT:

0.41

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.28

TLT:

1.05

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.68

TLT:

0.07

Коэф-т Мартина

SWRSX:

4.65

TLT:

0.44

Индекс Язвы

SWRSX:

1.55%

TLT:

7.49%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.79%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

SWRSX:

-14.29%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

SWRSX:

-4.05%

TLT:

-41.51%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.24% против -1.24% соответственно.


SWRSX

С начала года

3.63%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.26%

1 год

7.23%

5 лет

1.55%

10 лет

2.24%

TLT

С начала года

2.09%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.98%

5 лет

-10.04%

10 лет

-1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и TLT

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWRSX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWRSX: 1.51
TLT: 0.23
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWRSX: 2.16
TLT: 0.41
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWRSX: 1.28
TLT: 1.05
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWRSX: 0.68
TLT: 0.07
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWRSX: 4.65
TLT: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.23
SWRSX
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и TLT

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TLT в 4.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.83%3.69%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.99%1.81%1.06%2.47%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.27%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и TLT

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.05%
-41.51%
SWRSX
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и TLT

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 2.57%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
5.98%
SWRSX
TLT