Сравнение SWRSX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или TLT.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и TLT
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.95% против -0.44% соответственно.
SWRSX
2.71%
-0.49%
2.80%
5.68%
1.77%
1.95%
TLT
-5.52%
-1.49%
0.89%
3.46%
-6.08%
-0.44%
Основные характеристики
| SWRSX | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 0.55 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 6.33% |
| Дневная вол-ть | 4.93% | 14.73% |
| Макс. просадка | -15.14% | -48.35% |
| Текущая просадка | -7.65% | -41.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и TLT
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWRSX и TLT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRSX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и TLT
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.07% | 4.33% | 1.25% | 2.20% | 2.88% | 1.99% | 1.81% | 0.77% | 2.30% | 1.42% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и TLT
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и TLT
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.12%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.