PortfoliosLab logo
Сравнение SWRSX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWRSX и TLT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.88%
-4.42%
SWRSX
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

1.36

TLT:

0.12

Коэф-т Сортино

SWRSX:

1.90

TLT:

0.26

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.24

TLT:

1.03

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.51

TLT:

0.04

Коэф-т Мартина

SWRSX:

3.81

TLT:

0.23

Индекс Язвы

SWRSX:

1.55%

TLT:

6.94%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.35%

TLT:

13.84%

Макс. просадка

SWRSX:

-15.14%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

SWRSX:

-5.79%

TLT:

-39.88%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.17% против -0.77% соответственно.


SWRSX

С начала года

2.78%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

0.88%

1 год

5.81%

5 лет

1.44%

10 лет

2.17%

TLT

С начала года

4.93%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-4.42%

1 год

1.69%

5 лет

-7.74%

10 лет

-0.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и TLT

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.360.12
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.900.26
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.03
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.510.04
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.810.23
SWRSX
TLT

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.36
0.12
SWRSX
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и TLT

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TLT в 4.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.58%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.11%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и TLT

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.79%
-39.88%
SWRSX
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и TLT

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.29%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.29%
4.10%
SWRSX
TLT