Сравнение SWRSX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRSX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | -0.00% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.53% против -1.39% соответственно.
SWRSX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.53%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и TLT
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWRSX vs. TLT — Ранг доходности на риск
SWRSX
TLT
Сравнение SWRSX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRSX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.13 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | -0.10 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.06 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | -0.13 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRSX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.13 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.37 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и TLT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и TLT
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.38% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и TLT
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRSX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -48.35% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.23% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -43.70% | +29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -48.35% | +34.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -40.23% | +38.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -13.62% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 4.39% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и TLT
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.33%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRSX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 3.71% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 6.61% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 11.40% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 15.88% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 14.93% | -9.54% |