PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWRSX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWRSXTLT
Дох-ть с нач. г.3.11%-4.54%
Дох-ть за 1 год6.31%6.07%
Дох-ть за 3 года-2.32%-12.42%
Дох-ть за 5 лет2.00%-5.20%
Дох-ть за 10 лет2.01%-0.13%
Коэф-т Шарпа1.290.52
Коэф-т Сортино1.910.83
Коэф-т Омега1.241.10
Коэф-т Кальмара0.480.17
Коэф-т Мартина6.141.32
Индекс Язвы1.06%5.99%
Дневная вол-ть5.07%15.13%
Макс. просадка-15.14%-48.35%
Текущая просадка-7.29%-40.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SWRSX и TLT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и TLT

С начала года, SWRSX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.01% против -0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
2.78%
SWRSX
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и TLT

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWRSX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWRSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.14
TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.32

Сравнение коэффициента Шарпа SWRSX и TLT

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
0.52
SWRSX
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и TLT

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TLT в 4.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.75%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%1.42%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.03%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и TLT

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.29%
-40.52%
SWRSX
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и TLT

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.13%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13%
4.82%
SWRSX
TLT