Сравнение SWRD.MI с XNAQ.L
SWRD.MI (SPDR MSCI World UCITS ETF) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SWRD.MI is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.MI returned 13.04%/yr vs 18.80%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SWRD.MI charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.MI и XNAQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWRD.MI торгуется в EUR, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWRD.MI показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 20.96%.
SWRD.MI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
XNAQ.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWRD.MI и XNAQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.MI SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.80% | 7.68% | 27.15% | 20.04% | -13.69% | 29.80% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.98% | 5.88% | 34.82% | 50.96% | -29.29% | 32.78% |
Correlation
The correlation between SWRD.MI and XNAQ.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between SWRD.MI and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRD.MI vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск
SWRD.MI
XNAQ.L
Сравнение SWRD.MI c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRD.MI | XNAQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.77 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 11.27 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRD.MI | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SWRD.MI и XNAQ.L
Максимальная просадка SWRD.MI за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.MI и XNAQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRD.MI | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -31.21% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -10.08% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -26.51% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -31.21% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.71% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.79% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.37% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.MI и XNAQ.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) составляет 2.61%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SWRD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRD.MI | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.90% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 10.75% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 15.41% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 19.74% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 19.75% | -2.98% |
Сравнение комиссий SWRD.MI и XNAQ.L
SWRD.MI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.MI и XNAQ.L
Ни SWRD.MI, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWRD.MI and XNAQ.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.MI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.MI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.
SWRD.MI is categorized as Global Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. SWRD.MI tracks MSCI World Index, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.MI and 0.20% for XNAQ.L.
Подберите оптимальное распределение для SWRD.MI и XNAQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор