PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.MI с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.MI с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWRD.MI (SPDR MSCI World UCITS ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SWRD.MI is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SWRD.MI returned 23.79% vs 25.56% for SPYL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWRD.MI charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.MI и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.MI показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.

SWRD.MI

1 день
-0.04%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.87%
1 год
23.79%
3 года*
17.67%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.MI и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.80%7.68%27.15%8.50%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between SWRD.MI and SPYL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between SWRD.MI and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с SWRD.MI:
SWRD.MI с VWRA.LSWRD.MI с XDWL.DESWRD.MI с VUAA.LSWRD.MI с WTCH.ASSWRD.MI с SEMA.LSWRD.MI с SWRD.LSWRD.MI с VT
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

SWRD.MI vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.MI
Ранг доходности на риск SWRD.MI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.MI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.MI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.MI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.MI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.MI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.MI c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.MISPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.21

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.01

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.58

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

12.72

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.MI vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.MI на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.MI и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.MISPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.54

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SWRD.MI и SPYL.DE

Максимальная просадка SWRD.MI за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.MI и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.MISPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-23.27%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.13%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.46%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.24%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.01%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.MI и SPYL.DE

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) имеют волатильность 2.61% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.MISPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.66%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.57%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.52%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.61%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

14.61%

+2.16%

Сравнение комиссий SWRD.MI и SPYL.DE

SWRD.MI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.MI и SPYL.DE

Ни SWRD.MI, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SWRD.MI and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for SWRD.MI.

SWRD.MI is categorized as Global Equities, while SPYL.DE is S&P 500. SWRD.MI tracks MSCI World Index, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.MI and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.MI и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор