Сравнение SWRD.L с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
SWRD.L и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRD.L или QWLD.
Основные характеристики
| SWRD.L | QWLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.99% | 5.85% |
| Дох-ть за 1 год | 19.73% | 17.32% |
| Дох-ть за 3 года | 5.94% | 6.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 10.01% |
| Макс. просадка | -34.10% | -31.89% |
| Current Drawdown | -3.44% | -2.80% |
Корреляция
Корреляция между SWRD.L и QWLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.L и QWLD
С начала года, SWRD.L показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 5.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRD.L и QWLD
SWRD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRD.L c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.L и QWLD
SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.68% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWRD.L и QWLD
Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.L и QWLD
SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.