Сравнение SWRD.L с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SWRD.L и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRD.L или JEPI.
Основные характеристики
| SWRD.L | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.82% | 4.35% |
| Дох-ть за 1 год | 20.13% | 11.53% |
| Дох-ть за 3 года | 5.87% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 7.44% |
| Макс. просадка | -34.10% | -13.71% |
| Current Drawdown | -3.60% | -1.90% |
Корреляция
Корреляция между SWRD.L и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.L и JEPI
С начала года, SWRD.L показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 4.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRD.L и JEPI
SWRD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRD.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.L и JEPI
SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.56% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWRD.L и JEPI
Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.L и JEPI
SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.