Сравнение SWRD.L с ^GSPC
SWRD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, SWRD.L returned 11.52%/yr vs 11.50%/yr for ^GSPC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRD.L показывает доходность 9.06%, а ^GSPC немного ниже – 8.94%.
SWRD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам SWRD.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.L State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.06% | 21.08% | 19.29% | 24.40% | -17.81% | 22.11% | 15.89% | 14.62% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 15.55% |
Correlation
The correlation between SWRD.L and ^GSPC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between SWRD.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRD.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SWRD.L
^GSPC
Сравнение SWRD.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRD.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.03 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 8.80 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRD.L и ^GSPC
Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRD.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -56.78% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.10% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -18.90% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -25.43% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.00% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.70% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.10% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.L и ^GSPC
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) составляет 3.04%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRD.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.36% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.04% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.60% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.00% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.05% | -0.88% |
Часто задаваемые вопросы
SWRD.L and ^GSPC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWRD.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор