Сравнение SWRD.L с ^GSPC
SWRD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, SWRD.L returned 11.32%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRD.L показывает доходность 7.74%, а ^GSPC немного ниже – 7.48%.
SWRD.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам SWRD.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.L State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 7.74% | 21.08% | 19.29% | 24.40% | -17.81% | 22.11% | 15.89% | 14.62% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 15.55% |
Correlation
The correlation between SWRD.L and ^GSPC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between SWRD.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRD.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SWRD.L
^GSPC
Сравнение SWRD.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRD.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.29 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 10.09 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRD.L и ^GSPC
Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRD.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -56.78% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.10% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -18.90% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -25.43% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -3.32% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -10.71% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.06% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.L и ^GSPC
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) составляет 3.81%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRD.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.82% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.88% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 12.50% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.00% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.07% | -0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SWRD.L and ^GSPC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWRD.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор