PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRD.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRD.L и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-2.76%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%15.89%14.63%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%15.68%

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.L показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

SWRD.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.58%
3 года*
17.42%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с VOOSWRD.L с EIMI.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SWRD.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.88

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.37

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.39

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

6.43

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.88

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между SWRD.L и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и ^GSPC

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRD.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-56.78%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.10%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-25.43%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.67%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-10.75%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.62%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и ^GSPC

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.08% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRD.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.29%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.55%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

18.33%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

16.90%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.04%

-0.71%