Сравнение SWRD.AS с VHVE.L
SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) and VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - SWRD.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while VHVE.L tracks the FTSE Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.AS returned 12.97%/yr vs 13.15%/yr for VHVE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.AS и VHVE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWRD.AS торгуется в EUR, в то время как VHVE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWRD.AS показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у VHVE.L с доходностью 12.86%.
SWRD.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
VHVE.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWRD.AS и VHVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.05% | 7.29% | 27.33% | 20.14% | -13.35% | 32.60% | 6.05% | 5.36% |
VHVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc | 12.87% | 7.68% | 25.72% | 20.92% | -12.99% | 30.21% | 6.92% | 5.64% |
Correlation
The correlation between SWRD.AS and VHVE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between SWRD.AS and VHVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRD.AS vs. VHVE.L — Ранг доходности на риск
SWRD.AS
VHVE.L
Сравнение SWRD.AS c VHVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRD.AS | VHVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.32 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 16.86 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRD.AS | VHVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SWRD.AS и VHVE.L
Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке VHVE.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и VHVE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRD.AS | VHVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -33.06% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -6.11% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -20.20% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -20.20% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.52% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.69% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.57% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.AS и VHVE.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRD.AS | VHVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.26% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 9.13% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 12.25% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.89% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.00% | -1.00% |
Сравнение комиссий SWRD.AS и VHVE.L
И SWRD.AS, и VHVE.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.AS и VHVE.L
Ни SWRD.AS, ни VHVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SWRD.AS and VHVE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.AS and VHVE.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VHVE.L tracks FTSE Developed. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для SWRD.AS и VHVE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор