Сравнение SPY с SWPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SWPRX.
Основные характеристики
| SPY | SWPRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.04% | 17.80% |
| Дох-ть за 1 год | 39.75% | 31.14% |
| Дох-ть за 3 года | 10.21% | 4.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.93% | 10.25% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.19 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.60 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | 20.85 | 17.28 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 11.84% |
| Макс. просадка | -55.19% | -34.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPY и SWPRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SWPRX
С начала года, SPY показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у SWPRX с доходностью 17.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SWPRX
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c SWPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SWPRX
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SWPRX в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.56% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SWPRX
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SWPRX в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SWPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SWPRX
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.