Сравнение SPY с SWPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SWPRX.
Корреляция
Корреляция между SPY и SWPRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SWPRX
Основные характеристики
SPY:
2.03
SWPRX:
1.34
SPY:
2.71
SWPRX:
1.79
SPY:
1.38
SWPRX:
1.27
SPY:
3.02
SWPRX:
2.02
SPY:
13.49
SWPRX:
8.79
SPY:
1.88%
SWPRX:
1.80%
SPY:
12.48%
SWPRX:
11.85%
SPY:
-55.19%
SWPRX:
-34.43%
SPY:
-3.54%
SWPRX:
-4.14%
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 24.51%, что значительно выше, чем у SWPRX с доходностью 14.22%.
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
SWPRX
14.22%
-1.11%
4.10%
14.94%
8.74%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SWPRX
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c SWPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SWPRX
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SWPRX в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.61% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SWPRX
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SWPRX в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SWPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SWPRX
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.