PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPY с SWPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPY и SWPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.79%
6.30%
SPY
SWPRX

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у SWPRX с доходностью 15.87%.


SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

SWPRX

С начала года

15.87%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

6.30%

1 год

23.02%

5 лет (среднегодовая)

9.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPYSWPRX
Коэф-т Шарпа2.692.06
Коэф-т Сортино3.592.72
Коэф-т Омега1.501.41
Коэф-т Кальмара3.892.34
Коэф-т Мартина17.5313.48
Индекс Язвы1.87%1.77%
Дневная вол-ть12.15%11.59%
Макс. просадка-55.19%-34.43%
Текущая просадка-1.41%-1.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPY и SWPRX

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SWPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPY и SWPRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPY c SWPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.692.06
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.592.72
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.41
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.892.34
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 17.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.5313.48
SPY
SWPRX

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа SWPRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SWPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.06
SPY
SWPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SWPRX

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SWPRX в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund
1.59%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY и SWPRX

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SWPRX в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SWPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.41%
-1.88%
SPY
SWPRX

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SWPRX

SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
2.98%
SPY
SWPRX