PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWPPX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPPX с SCHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SWPPX управляется Charles Schwab. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или SCHX.

Корреляция

Корреляция между SWPPX и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWPPX:

0.52

SCHX:

0.59

Коэф-т Сортино

SWPPX:

0.89

SCHX:

0.98

Коэф-т Омега

SWPPX:

1.13

SCHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWPPX:

0.57

SCHX:

0.63

Коэф-т Мартина

SWPPX:

2.19

SCHX:

2.41

Индекс Язвы

SWPPX:

4.85%

SCHX:

4.98%

Дневная вол-ть

SWPPX:

19.36%

SCHX:

19.42%

Макс. просадка

SWPPX:

-55.06%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

SWPPX:

-7.58%

SCHX:

-7.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность -3.30%, а SCHX немного ниже – -3.38%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 12.18% против 13.75% соответственно.

SWPPX

С начала года

-3.30%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-4.95%

1 год

9.84%

5 лет

15.86%

10 лет

12.18%

SCHX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

-5.11%

1 год

11.24%

5 лет

16.65%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWPPX и SCHX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWPPX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWPPX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и SCHX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что сопоставимо с доходностью SCHX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.27%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.27%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и SCHX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и SCHX

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 6.81% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...