Сравнение VOO с SWORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или SWORX.
Основные характеристики
| VOO | SWORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.15% | 17.42% |
| Дох-ть за 1 год | 39.90% | 30.61% |
| Дох-ть за 3 года | 10.28% | 4.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.00% | 10.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.43% | 8.58% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.19 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.60 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 21.00 | 17.31 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 11.67% |
| Макс. просадка | -33.99% | -33.56% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VOO и SWORX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и SWORX
С начала года, VOO показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у SWORX с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции SWORX по среднегодовой доходности: 13.43% против 8.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и SWORX
VOO берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SWORX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c SWORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и SWORX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SWORX в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.58% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и SWORX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке SWORX в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SWORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и SWORX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Schwab Target 2055 Fund (SWORX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.