Сравнение SWOBX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 8.12% против 13.25% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и SFLNX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWOBX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWOBX
SFLNX
Сравнение SWOBX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.79 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.72 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 8.22 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и SFLNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SFLNX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SFLNX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -56.18% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -12.28% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -18.98% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -37.59% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -4.24% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -6.06% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.56% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SFLNX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеют волатильность 4.13% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.01% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.18% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 16.24% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 15.34% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 18.41% | -5.57% |