Сравнение SWOBX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или SFLNX.
Основные характеристики
| SWOBX | SFLNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.90% | 14.92% |
| Дох-ть за 1 год | 19.70% | 23.89% |
| Дох-ть за 3 года | 3.41% | 10.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 14.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 11.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 11.55% |
| Макс. просадка | -39.02% | -60.01% |
| Текущая просадка | -0.23% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и SFLNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SFLNX
С начала года, SWOBX показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и SFLNX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SFLNX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности SFLNX в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 7.00% | 7.84% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% | 5.05% | 1.42% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.62% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SFLNX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -39.02%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SFLNX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.30%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.