PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWOBX с SFLNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
9.66%
SWOBX
SFLNX

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 3.30% против 11.59% соответственно.


SWOBX

С начала года

12.87%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

6.17%

1 год

14.61%

5 лет (среднегодовая)

3.76%

10 лет (среднегодовая)

3.30%

SFLNX

С начала года

19.78%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

9.66%

1 год

27.63%

5 лет (среднегодовая)

14.56%

10 лет (среднегодовая)

11.59%

Основные характеристики


SWOBXSFLNX
Коэф-т Шарпа1.602.55
Коэф-т Сортино2.163.50
Коэф-т Омега1.301.47
Коэф-т Кальмара0.834.39
Коэф-т Мартина8.0916.56
Индекс Язвы1.88%1.71%
Дневная вол-ть9.50%11.11%
Макс. просадка-41.46%-60.01%
Текущая просадка-6.23%-1.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и SFLNX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWOBX и SFLNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWOBX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.602.55
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.163.50
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.47
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.834.39
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.0916.56
SWOBX
SFLNX

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.55
SWOBX
SFLNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и SFLNX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SFLNX в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
1.90%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%1.42%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.55%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и SFLNX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.23%
-1.69%
SWOBX
SFLNX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и SFLNX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.43%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
3.89%
SWOBX
SFLNX