PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWOBX с SFLNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWOBX (Schwab Balanced Fund™) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - SWOBX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Over the past 10 years, SWOBX returned 8.92%/yr vs 14.26%/yr for SFLNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWOBX charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 8.92% против 14.26% соответственно.

SWOBX

1 день
0.05%
1 месяц
3.09%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.11%
1 год
17.29%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.92%

SFLNX

1 день
0.46%
1 месяц
4.08%
С начала года
14.66%
6 месяцев
14.73%
1 год
32.46%
3 года*
20.93%
5 лет*
12.96%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWOBX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		6.26%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.66%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Correlation

The correlation between SWOBX and SFLNX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.89

The correlation between SWOBX and SFLNX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWOBX и SFLNX

Секторы
SWOBX
SFLNX

Технологии

34.8%
19.0%

Промышленность

11.1%
9.4%

Здравоохранение

10.7%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.2%

Финансовые услуги

9.2%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.4%

Энергетика

4.0%
10.2%

Сырьевые материалы

2.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.6%
3.2%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

SWOBX
34.8%
SFLNX
19.0%

Промышленность

SWOBX
11.1%
SFLNX
9.4%

Здравоохранение

SWOBX
10.7%
SFLNX
11.9%

Коммуникационные услуги

SWOBX
10.0%
SFLNX
10.3%

Потребительский циклический сектор

SWOBX
9.7%
SFLNX
9.2%

Финансовые услуги

SWOBX
9.2%
SFLNX
13.9%

Потребительский защитный сектор

SWOBX
4.2%
SFLNX
7.4%

Энергетика

SWOBX
4.0%
SFLNX
10.2%

Сырьевые материалы

SWOBX
2.7%
SFLNX
3.7%

Коммунальные услуги

SWOBX
2.6%
SFLNX
3.2%

Недвижимость

SWOBX
1.1%
SFLNX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с VBIAXSWOBX с SWBGXSWOBX с VOOSWOBX с SWCGXSWOBX с TRSGX
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SCHX

Доходность на риск

SWOBX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.23

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.50

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

5.47

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

21.47

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.23

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и SFLNX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWOBXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-56.18%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-6.10%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.72%

-16.27%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-18.98%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-37.59%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.01%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.55%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и SFLNX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеют волатильность 2.53% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWOBXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.48%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

7.43%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

10.35%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

15.26%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

18.40%

-5.52%

Сравнение комиссий SWOBX и SFLNX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и SFLNX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SFLNX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.15%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%

Часто задаваемые вопросы

SWOBX and SFLNX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWOBX has higher volatility (2.53%) compared to SFLNX (2.48%). In terms of maximum drawdown, SWOBX dropped -35.99% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWOBX и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор