Сравнение SWOBX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или SFLNX.
Основные характеристики
| SWOBX | SFLNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.61% | 21.30% |
| Дох-ть за 1 год | 20.54% | 35.19% |
| Дох-ть за 3 года | -1.41% | 10.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.23% | 14.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.52% | 11.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 5.31 |
| Коэф-т Мартина | 10.53 | 20.14 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 9.68% | 11.32% |
| Макс. просадка | -41.46% | -60.01% |
| Текущая просадка | -4.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и SFLNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SFLNX
С начала года, SWOBX показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 3.52% против 11.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и SFLNX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SFLNX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SFLNX в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.88% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.53% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SFLNX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SFLNX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.46%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.