Сравнение SWNTX с VWALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или VWALX.
Основные характеристики
| SWNTX | VWALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.76% | 3.42% |
| Дох-ть за 1 год | 6.87% | 11.25% |
| Дох-ть за 3 года | -0.39% | -0.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.77% | 1.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.53% | 3.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 9.53 | 13.07 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 0.85% |
| Дневная вол-ть | 3.02% | 4.20% |
| Макс. просадка | -12.93% | -17.74% |
| Текущая просадка | -2.20% | -1.72% |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и VWALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и VWALX
С начала года, SWNTX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 1.53% против 3.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и VWALX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c VWALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и VWALX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности VWALX в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.41% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.78% | 3.59% | 3.44% | 2.93% | 3.16% | 3.44% | 3.84% | 3.77% | 3.88% | 3.75% | 3.83% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и VWALX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и VWALX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.