Сравнение SWNTX с VWALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и VWALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и VWALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.26% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 1.57% против 3.08% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
VWALX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и VWALX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.
Доходность на риск
SWNTX vs. VWALX — Ранг доходности на риск
SWNTX
VWALX
Сравнение SWNTX c VWALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | VWALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.79 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 3.01 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и VWALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и VWALX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VWALX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.14% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и VWALX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и VWALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -17.24% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -5.63% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -17.24% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -17.24% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.50% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.18% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.81% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и VWALX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.29% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.00% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 5.71% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.76% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 4.62% | -1.06% |