Сравнение SWNTX с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или FNDB.
Основные характеристики
| SWNTX | FNDB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.76% | 21.61% |
| Дох-ть за 1 год | 6.77% | 36.24% |
| Дох-ть за 3 года | -0.39% | 13.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.79% | 18.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.53% | 14.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 4.30 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 5.56 |
| Коэф-т Мартина | 9.59 | 20.55 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 3.03% | 11.48% |
| Макс. просадка | -12.93% | -38.17% |
| Текущая просадка | -2.20% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и FNDB составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и FNDB
С начала года, SWNTX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 21.61%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 1.53% против 14.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и FNDB
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и FNDB
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FNDB в 4.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.41% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 4.16% | 5.41% | 2.99% | 3.23% | 3.10% | 3.23% | 5.96% | 4.83% | 3.18% | 4.55% | 4.94% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и FNDB
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и FNDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и FNDB
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.51%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.