PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNTX с FNDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
14.20%
SWNTX
FNDB

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 22.67%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 1.54% против 14.50% соответственно.


SWNTX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.96%

1 год

5.58%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

FNDB

С начала года

22.67%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

14.20%

1 год

32.47%

5 лет (среднегодовая)

18.15%

10 лет (среднегодовая)

14.50%

Основные характеристики


SWNTXFNDB
Коэф-т Шарпа1.892.86
Коэф-т Сортино2.843.91
Коэф-т Омега1.431.52
Коэф-т Кальмара0.775.02
Коэф-т Мартина7.5118.38
Индекс Язвы0.74%1.77%
Дневная вол-ть2.96%11.36%
Макс. просадка-12.93%-38.17%
Текущая просадка-2.02%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNTX и FNDB

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.


SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
График комиссии SWNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между SWNTX и FNDB составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNTX c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNTX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.892.86
Коэффициент Сортино SWNTX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.843.91
Коэффициент Омега SWNTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.52
Коэффициент Кальмара SWNTX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.775.02
Коэффициент Мартина SWNTX, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.5118.38
SWNTX
FNDB

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа FNDB равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
2.86
SWNTX
FNDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и FNDB

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FNDB в 4.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.41%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
4.86%3.73%4.93%3.31%6.45%3.21%4.63%3.92%4.16%3.43%4.12%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и FNDB

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и FNDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
0
SWNTX
FNDB

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и FNDB

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.28%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28%
4.18%
SWNTX
FNDB