Сравнение SWNTX с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и FNDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 28.88% | -8.20% | 16.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 1.57% против 13.06% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и FNDB
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Доходность на риск
SWNTX vs. FNDB — Ранг доходности на риск
SWNTX
FNDB
Сравнение SWNTX c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.80 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.67 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 7.80 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.75 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.74 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и FNDB составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и FNDB
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FNDB в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и FNDB
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и FNDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -38.17% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -12.24% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -19.29% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -38.17% | +24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -4.18% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.70% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.63% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и FNDB
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.98%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.10% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 8.44% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 16.34% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 15.45% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 17.49% | -13.93% |