PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWMCX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с VBR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.64%/yr vs 10.00%/yr for VBR. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.19%.

SWMCX

1 день
1.62%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
13.21%
С начала года
17.93%
1 год
22.46%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
Всё время*
11.14%

VBR

1 день
-0.55%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
10.54%
С начала года
19.19%
1 год
28.12%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.76%
Всё время*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWMCX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF
$55.69M$55.94M$67.39M

Сравнение доходности по годам SWMCX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		17.93%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		19.19%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%-0.16%

Correlation

The correlation between SWMCX and VBR is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.93

The correlation between SWMCX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWMCX и VBR

Секторы
SWMCX
VBR

Технологии

18.2%
10.9%

Промышленность

17.5%
17.3%

Финансовые услуги

12.6%
17.5%

Здравоохранение

10.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.6%

Недвижимость

6.9%
11.1%

Коммунальные услуги

6.0%
4.9%

Энергетика

5.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.4%

Технологии

SWMCX
18.2%
VBR
10.9%

Промышленность

SWMCX
17.5%
VBR
17.3%

Финансовые услуги

SWMCX
12.6%
VBR
17.5%

Здравоохранение

SWMCX
10.8%
VBR
8.4%

Потребительский циклический сектор

SWMCX
10.1%
VBR
13.6%

Недвижимость

SWMCX
6.9%
VBR
11.1%

Коммунальные услуги

SWMCX
6.0%
VBR
4.9%

Энергетика

SWMCX
5.8%
VBR
4.3%

Потребительский защитный сектор

SWMCX
4.5%
VBR
4.2%

Сырьевые материалы

SWMCX
4.2%
VBR
5.3%

Коммуникационные услуги

SWMCX
3.5%
VBR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с PEXMXSWMCX с SCHD
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SWMCX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWMCX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWMCXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.90

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.80

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.19

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

11.66

-1.14

SWMCX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и VBR

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-61.98%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.85%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-24.19%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-24.19%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-8.21%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.42%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и VBR

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.82%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.35%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

14.85%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

19.56%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

21.66%

-1.15%

Сравнение комиссий SWMCX и VBR

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и VBR

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VBR в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.80%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.73%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWMCX and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.82%) compared to SWMCX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs VBR's -61.98%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор