Сравнение SWMCX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или VBR.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и VBR
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 20.72%.
SWMCX
22.89%
6.88%
15.52%
34.22%
12.08%
N/A
VBR
20.72%
7.07%
15.59%
33.95%
12.38%
9.55%
Основные характеристики
| SWMCX | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 14.70 | 11.38 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 13.34% | 16.69% |
| Макс. просадка | -40.34% | -62.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и VBR
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMCX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и VBR
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VBR в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.21% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.86% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и VBR
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и VBR
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.