Сравнение SWMCX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или VBR.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и VBR
Основные характеристики
SWMCX:
1.07
VBR:
0.79
SWMCX:
1.53
VBR:
1.21
SWMCX:
1.19
VBR:
1.15
SWMCX:
1.61
VBR:
1.30
SWMCX:
4.28
VBR:
3.16
SWMCX:
3.36%
VBR:
3.98%
SWMCX:
13.43%
VBR:
15.96%
SWMCX:
-40.34%
VBR:
-62.01%
SWMCX:
-6.58%
VBR:
-8.52%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -0.25%.
SWMCX
1.73%
-3.01%
3.78%
12.60%
9.64%
N/A
VBR
-0.25%
-4.28%
0.94%
11.27%
10.60%
8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и VBR
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и VBR
SWMCX
VBR
Сравнение SWMCX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и VBR
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VBR в 1.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.40% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.98% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и VBR
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и VBR
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.