PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с VBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.33%/yr vs 7.95%/yr for VBR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.67%.

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%0.46%

Correlation

The correlation between SWMCX and VBR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.93

The correlation between SWMCX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWMCX и VBR

Секторы
SWMCX
VBR

Промышленность

18.4%
18.1%

Технологии

17.2%
10.6%

Финансовые услуги

12.5%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.4%

Здравоохранение

8.7%
7.9%

Энергетика

7.2%
5.2%

Недвижимость

7.0%
10.1%

Коммунальные услуги

6.1%
4.8%

Сырьевые материалы

4.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.5%

Промышленность

SWMCX
18.4%
VBR
18.1%

Технологии

SWMCX
17.2%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

SWMCX
12.5%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

SWMCX
11.2%
VBR
12.4%

Здравоохранение

SWMCX
8.7%
VBR
7.9%

Энергетика

SWMCX
7.2%
VBR
5.2%

Недвижимость

SWMCX
7.0%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

SWMCX
6.1%
VBR
4.8%

Сырьевые материалы

SWMCX
4.3%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

SWMCX
4.1%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

SWMCX
3.4%
VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SWMCX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.71

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.52

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.93

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

10.32

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и VBR

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-61.98%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.85%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-24.19%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-24.19%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-8.27%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.50%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и VBR

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.96%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.46%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

15.17%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

19.77%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.73%

-1.09%

Сравнение комиссий SWMCX и VBR

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и VBR

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SWMCX and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.96%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs VBR's -61.98%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор