Сравнение SWMCX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или VBR.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и VBR
Основные характеристики
SWMCX:
1.10
VBR:
0.81
SWMCX:
1.54
VBR:
1.23
SWMCX:
1.20
VBR:
1.15
SWMCX:
1.51
VBR:
1.46
SWMCX:
5.47
VBR:
4.09
SWMCX:
2.73%
VBR:
3.26%
SWMCX:
13.59%
VBR:
16.38%
SWMCX:
-40.34%
VBR:
-62.01%
SWMCX:
-7.72%
VBR:
-7.35%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 13.56%.
SWMCX
14.56%
-6.78%
9.13%
14.93%
9.75%
N/A
VBR
13.56%
-5.93%
11.34%
13.33%
10.12%
8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и VBR
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMCX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и VBR
SWMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.00% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.96% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и VBR
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и VBR
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.