PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWKS с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWKS с XLU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или XLU.

Корреляция

Корреляция между SWKS и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWKS и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWKS:

-0.38

XLU:

1.00

Коэф-т Сортино

SWKS:

-0.22

XLU:

1.52

Коэф-т Омега

SWKS:

0.96

XLU:

1.20

Коэф-т Кальмара

SWKS:

-0.27

XLU:

1.76

Коэф-т Мартина

SWKS:

-0.70

XLU:

4.48

Индекс Язвы

SWKS:

28.46%

XLU:

4.13%

Дневная вол-ть

SWKS:

51.65%

XLU:

17.28%

Макс. просадка

SWKS:

-96.12%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

SWKS:

-59.58%

XLU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -1.65% против 9.86% соответственно.

SWKS

С начала года

-16.45%

1 месяц

31.26%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-19.52%

5 лет

-5.10%

10 лет

-1.65%

XLU

С начала года

9.35%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

5.30%

1 год

17.17%

5 лет

11.92%

10 лет

9.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWKS и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKS
Ранг риск-скорректированной доходности SWKS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWKS c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKS и XLU

Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности XLU в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		3.79%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.77%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок SWKS и XLU

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и XLU

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...