Сравнение SWKS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.46% против 13.11% соответственно.
SWKS
-23.76%
-14.83%
-10.11%
-8.35%
-0.69%
4.46%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| SWKS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.05 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.56 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 13.37% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 36.04% | 12.23% |
| Макс. просадка | -96.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | -54.55% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWKS и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWKS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и VOO
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.26% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и VOO
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и VOO
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.