Сравнение SWK с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или XLU.
Корреляция
Корреляция между SWK и XLU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWK и XLU
Основные характеристики
SWK:
0.01
XLU:
2.14
SWK:
0.24
XLU:
2.90
SWK:
1.03
XLU:
1.36
SWK:
0.01
XLU:
1.72
SWK:
0.02
XLU:
9.84
SWK:
13.37%
XLU:
3.40%
SWK:
31.43%
XLU:
15.66%
SWK:
-66.45%
XLU:
-52.27%
SWK:
-56.01%
XLU:
-5.00%
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 1.22% против 8.71% соответственно.
SWK
7.68%
6.01%
-7.16%
0.38%
-9.47%
1.22%
XLU
3.24%
2.80%
7.76%
34.28%
5.98%
8.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWK и XLU
SWK
XLU
Сравнение SWK c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и XLU
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности XLU в 2.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.77% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.87% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и XLU
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и XLU
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.