Сравнение SWK с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или XLU.
Основные характеристики
| SWK | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.15% | 6.25% |
| Дох-ть за 1 год | 20.63% | -1.24% |
| Дох-ть за 3 года | -22.17% | 3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.91% | 6.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.86% | 7.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 31.33% | 17.14% |
| Макс. просадка | -66.45% | -52.27% |
| Current Drawdown | -55.29% | -9.64% |
Корреляция
Корреляция между SWK и XLU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWK и XLU
С начала года, SWK показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.86% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWK c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и XLU
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности XLU в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.58% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.26% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и XLU
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и XLU
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.