Сравнение SWK с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или XLU.
Корреляция
Корреляция между SWK и XLU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWK и XLU
Основные характеристики
SWK:
-0.90
XLU:
1.08
SWK:
-1.16
XLU:
1.49
SWK:
0.85
XLU:
1.20
SWK:
-0.48
XLU:
1.20
SWK:
-1.97
XLU:
4.70
SWK:
16.36%
XLU:
3.83%
SWK:
35.74%
XLU:
16.60%
SWK:
-67.70%
XLU:
-52.27%
SWK:
-67.70%
XLU:
-8.74%
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -20.91%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -1.87% против 8.85% соответственно.
SWK
-20.91%
-29.32%
-40.32%
-31.64%
-7.58%
-1.87%
XLU
-0.83%
-2.89%
-6.92%
17.88%
9.65%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWK и XLU
SWK
XLU
Сравнение SWK c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и XLU
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности XLU в 3.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 5.20% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.06% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и XLU
Максимальная просадка SWK за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и XLU
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.