Сравнение SWK с LOW
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SWK returned 0.23%/yr vs 12.81%/yr for LOW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -10.63%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 0.23% против 12.81% соответственно.
SWK
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 0.23%
LOW
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.99%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам SWK и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.30% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -10.63% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between SWK and LOW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.40 |
The correlation between SWK and LOW shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
LOW:
$11.86
SWK:
31.68
LOW:
18.01
SWK:
0.84
LOW:
1.35
SWK:
$15.13B
LOW:
$88.43B
SWK:
$4.52B
LOW:
$29.89B
SWK:
$1.39B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. LOW — Ранг доходности на риск
SWK
LOW
Сравнение SWK c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.01 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -0.03 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и LOW
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -62.52% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -27.75% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -27.75% | -20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -33.86% | -36.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -48.63% | -22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.40% | -25.34% | -29.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -16.60% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 12.82% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и LOW
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 9.20% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.77% | 21.05% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 26.47% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.82% | 26.35% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 29.22% | +7.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и LOW
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности LOW в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.25% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.96% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и LOW
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and LOW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (11.32%) compared to LOW (9.20%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs LOW's -62.52%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор