PortfoliosLab logo
Сравнение SWK с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWK и LOW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SWK и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,241.38%
44,983.67%
SWK
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWK:

-0.72

LOW:

-0.15

Коэф-т Сортино

SWK:

-0.89

LOW:

-0.04

Коэф-т Омега

SWK:

0.88

LOW:

0.99

Коэф-т Кальмара

SWK:

-0.42

LOW:

-0.15

Коэф-т Мартина

SWK:

-1.56

LOW:

-0.37

Индекс Язвы

SWK:

18.92%

LOW:

9.73%

Дневная вол-ть

SWK:

40.94%

LOW:

24.25%

Макс. просадка

SWK:

-71.30%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

SWK:

-68.36%

LOW:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWK:

$9.57B

LOW:

$124.28B

EPS

SWK:

$1.89

LOW:

$12.24

Коэффициент P/E

SWK:

32.58

LOW:

18.05

Коэффициент PEG

SWK:

1.37

LOW:

2.22

Коэффициент P/S

SWK:

0.62

LOW:

1.49

Коэффициент P/B

SWK:

1.09

LOW:

321.82

Общая выручка (12 мес.)

SWK:

$11.50B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWK:

$3.44B

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

SWK:

$1.01B

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, SWK показывает доходность -22.55%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: -2.31% против 14.48% соответственно.


SWK

С начала года

-22.55%

1 месяц

-19.43%

6 месяцев

-38.46%

1 год

-28.80%

5 лет

-9.66%

10 лет

-2.31%

LOW

С начала года

-9.62%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-2.08%

5 лет

18.54%

10 лет

14.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWK и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWK
Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWK c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWK, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWK: -0.72
LOW: -0.15
Коэффициент Сортино SWK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWK: -0.89
LOW: -0.04
Коэффициент Омега SWK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWK: 0.88
LOW: 0.99
Коэффициент Кальмара SWK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWK: -0.42
LOW: -0.15
Коэффициент Мартина SWK, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWK: -1.56
LOW: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа SWK на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWK и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.15
SWK
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWK и LOW

Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности LOW в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
5.31%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.08%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SWK и LOW

Максимальная просадка SWK за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.36%
-21.14%
SWK
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности SWK и LOW

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 27.01% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.01%
11.22%
SWK
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWK и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию