Сравнение SWK с LOW
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SWK returned -1.07%/yr vs 12.07%/yr for LOW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: -1.07% против 12.07% соответственно.
SWK
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -15.20%
- 10 лет*
- -1.07%
LOW
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- -7.46%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам SWK и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 6.98% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -13.09% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between SWK and LOW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.40 |
The correlation between SWK and LOW shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
LOW:
$11.86
SWK:
29.71
LOW:
17.51
SWK:
0.79
LOW:
1.31
SWK:
$15.13B
LOW:
$88.43B
SWK:
$4.52B
LOW:
$29.89B
SWK:
$1.39B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. LOW — Ранг доходности на риск
SWK
LOW
Сравнение SWK c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWK | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.27 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -0.64 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWK | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.29 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.14 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.42 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SWK и LOW
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -62.52% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -27.75% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -27.75% | -20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.25% | -33.86% | -36.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -48.63% | -22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -27.40% | -30.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -16.60% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 11.62% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и LOW
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 7.33% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 19.89% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.15% | 25.71% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 26.14% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 29.14% | +7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и LOW
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.17% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и LOW
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and LOW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (8.84%) compared to LOW (7.33%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs LOW's -62.52%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор