Сравнение SWIRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.64% против 13.11% соответственно.
SWIRX
12.68%
-1.16%
5.68%
18.30%
4.73%
3.64%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| SWIRX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 12.66 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.03% | 12.23% |
| Макс. просадка | -41.52% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.73% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и VOO
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWIRX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и VOO
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 1.93% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% | 1.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и VOO
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.