Сравнение SWIRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или VOO.
Основные характеристики
| SWIRX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.43% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 21.34% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | -0.62% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.78% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.73% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 14.52 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.18% | 12.32% |
| Макс. просадка | -41.52% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и VOO
С начала года, SWIRX показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.73% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и VOO
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и VOO
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 1.93% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% | 1.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и VOO
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.