Сравнение SWIRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -1.29% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.68% против 14.14% соответственно.
SWIRX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.68%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и VOO
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SWIRX
VOO
Сравнение SWIRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.01 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.55 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 7.31 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и VOO
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 6.91% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и VOO
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -33.99% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.98% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -24.52% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -33.99% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.55% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -3.72% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.55% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.34% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 9.47% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 18.11% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 16.82% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 17.99% | -4.52% |