Сравнение SWIRX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или SWLGX.
Основные характеристики
| SWIRX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.43% | 26.34% |
| Дох-ть за 1 год | 21.34% | 38.13% |
| Дох-ть за 3 года | -0.62% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.78% | 19.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 14.52 | 11.83 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 9.18% | 16.58% |
| Макс. просадка | -41.52% | -32.69% |
| Текущая просадка | -1.95% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SWLGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SWLGX
С начала года, SWIRX показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 26.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SWLGX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SWLGX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SWLGX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 1.93% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% | 1.63% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.53% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SWLGX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.18%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.