PortfoliosLab logo
Сравнение SWHRX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWHRX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.16%
552.28%
SWHRX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHRX:

0.28

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

SWHRX:

0.42

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SWHRX:

1.07

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWHRX:

0.19

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SWHRX:

0.71

VOO:

2.42

Индекс Язвы

SWHRX:

3.78%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

SWHRX:

9.62%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

SWHRX:

-37.97%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SWHRX:

-10.51%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.09% против 12.02% соответственно.


SWHRX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-5.62%

1 год

2.16%

5 лет

3.69%

10 лет

2.09%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWHRX и VOO

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%
График комиссии SWHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWHRX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHRX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWHRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHRX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWHRX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWHRX: 0.28
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино SWHRX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWHRX: 0.42
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SWHRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWHRX: 1.07
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SWHRX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWHRX: 0.19
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина SWHRX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWHRX: 0.71
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.57
SWHRX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и VOO

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund
7.87%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%5.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и VOO

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-10.56%
SWHRX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и VOO

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.46%
13.97%
SWHRX
VOO