Сравнение SWHRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или VOO.
Основные характеристики
| SWHRX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.88% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 16.72% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 2.42% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.56% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.08% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 7.41% | 12.63% |
| Макс. просадка | -37.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.06% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и VOO
С начала года, SWHRX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.08% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и VOO
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWHRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и VOO
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 4.73% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% | 5.50% | 1.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и VOO
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.