Сравнение SWERX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -1.37% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.55% соответственно.
SWERX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.26%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и VBK
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWERX vs. VBK — Ранг доходности на риск
SWERX
VBK
Сравнение SWERX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.36 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.49 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 5.92 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и VBK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и VBK
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.29% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и VBK
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -58.68% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -14.56% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -38.39% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -38.70% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.78% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -10.22% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.67% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и VBK
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 8.63% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 15.43% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 24.45% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 23.48% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 22.80% | -7.98% |