Сравнение SWERX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или VBK.
Основные характеристики
| SWERX | VBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.78% | 20.14% |
| Дох-ть за 1 год | 22.84% | 35.79% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | -0.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.78% | 9.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.89% | 9.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.54 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 17.32 | 11.58 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 19.01% |
| Макс. просадка | -48.24% | -58.69% |
| Текущая просадка | -0.98% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между SWERX и VBK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и VBK
С начала года, SWERX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 7.89% против 9.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и VBK
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWERX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и VBK
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VBK в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 1.79% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% | 1.67% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.60% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и VBK
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и VBK
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.