Сравнение SWDSX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.55% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и DODGX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
SWDSX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
SWDSX
DODGX
Сравнение SWDSX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.60 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 2.50 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и DODGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и DODGX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и DODGX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -63.24% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.23% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -21.85% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -40.41% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.31% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -7.53% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.94% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и DODGX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.96%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.23% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 8.72% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 16.33% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.05% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.25% | -2.33% |