Сравнение SWDSX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или DODGX.
Основные характеристики
| SWDSX | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.36% | 20.92% |
| Дох-ть за 1 год | 28.46% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 9.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.57% | 14.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.22% | 11.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 18.86 | 23.21 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 9.13% | 10.98% |
| Макс. просадка | -50.01% | -63.25% |
| Текущая просадка | -2.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и DODGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и DODGX
С начала года, SWDSX показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 20.92%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 7.22% против 11.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и DODGX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и DODGX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DODGX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.81% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и DODGX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и DODGX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.49%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.