Сравнение SWDA.L с XDWD.DE
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - SWDA.L tracks the MSCI World Index while XDWD.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.92%/yr vs 13.94%/yr for XDWD.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и XDWD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как XDWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWDA.L показывает доходность 8.84%, а XDWD.DE немного ниже – 8.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDA.L имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции XDWD.DE немного впереди с 13.94%.
SWDA.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.92%
XDWD.DE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам SWDA.L и XDWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 8.82% | 13.46% | 20.49% | 17.79% | -8.95% | 23.38% | 11.43% | 24.44% | -3.60% | 12.45% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and XDWD.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between SWDA.L and XDWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск
SWDA.L
XDWD.DE
Сравнение SWDA.L c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDA.L | XDWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 3.86 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 15.11 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и XDWD.DE
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки XDWD.DE в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и XDWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -26.13% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -6.50% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -19.71% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -19.71% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | -26.13% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.24% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -3.45% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.66% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и XDWD.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.07% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 7.75% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 10.80% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 13.70% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.91% | -0.33% |
Сравнение комиссий SWDA.L и XDWD.DE
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и XDWD.DE
Ни SWDA.L, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SWDA.L and XDWD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
SWDA.L tracks MSCI World Index, while XDWD.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.19% for XDWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и XDWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор