PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWDA.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 23.66%.


SWDA.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.63%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.49%
10 лет*
13.71%

WENS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.61%
С начала года
23.66%
6 месяцев
25.39%
1 год
35.57%
3 года*
15.01%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и WENS.L


2026 (YTD)2025202420232022
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10.44%12.64%21.11%17.59%2.57%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
23.66%6.73%3.85%-2.00%17.73%

Correlation

The correlation between SWDA.L and WENS.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.25

The correlation between SWDA.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SWDA.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SWDA.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.40

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

6.98

+8.92

SWDA.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа WENS.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и WENS.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки WENS.L в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и WENS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWDA.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.70%

-21.15%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-14.89%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-21.15%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-13.05%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-8.46%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

5.11%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и WENS.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 3.12%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWDA.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

7.41%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

18.89%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

21.86%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

21.54%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

21.54%

-7.01%

Сравнение комиссий SWDA.L и WENS.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и WENS.L

SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.


ПозицияTTM2025202420232022
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
2.78%3.25%3.52%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы


SWDA.L and WENS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.

SWDA.L is categorized as Global Equities, while WENS.L is Energy Equities. SWDA.L tracks MSCI World Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор