Сравнение SWDA.L с WENS.L
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SWDA.L returned 18.37%/yr vs 15.01%/yr for WENS.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 23.66%.
SWDA.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 13.71%
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 23.66%
- 6 месяцев
- 25.39%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWDA.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.44% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | 2.57% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 23.66% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and WENS.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between SWDA.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
SWDA.L
WENS.L
Сравнение SWDA.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDA.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.31 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.40 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 6.98 | +8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и WENS.L
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки WENS.L в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -21.15% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -14.89% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -21.15% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -13.05% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -8.46% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 5.11% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и WENS.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 3.12%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 7.41% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 18.89% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 21.86% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 21.54% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 21.54% | -7.01% |
Сравнение комиссий SWDA.L и WENS.L
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и WENS.L
SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.78% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
SWDA.L and WENS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
SWDA.L is categorized as Global Equities, while WENS.L is Energy Equities. SWDA.L tracks MSCI World Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор