Сравнение SWDA.L с VUSA.MI
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and VUSA.MI (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while VUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWDA.L returned 12.61%/yr vs 14.36%/yr for VUSA.MI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.MI.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и VUSA.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWDA.L показывает доходность 8.84%, а VUSA.MI немного ниже – 8.63%.
SWDA.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.92%
VUSA.MI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWDA.L и VUSA.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 19.30% |
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 8.63% | 9.81% | 27.74% | 19.88% | -10.08% | 31.04% | 13.53% | 21.75% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and VUSA.MI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between SWDA.L and VUSA.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. VUSA.MI — Ранг доходности на риск
SWDA.L
VUSA.MI
Сравнение SWDA.L c VUSA.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDA.L | VUSA.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 3.68 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 12.89 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и VUSA.MI
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки VUSA.MI в -26.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и VUSA.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | VUSA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -26.25% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.14% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -21.78% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -21.78% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.89% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -3.55% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.04% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и VUSA.MI
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) имеют волатильность 3.28% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | VUSA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.18% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 7.72% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 11.21% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 14.81% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.50% | -1.92% |
Сравнение комиссий SWDA.L и VUSA.MI
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.MI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и VUSA.MI
SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.88% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SWDA.L and VUSA.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
SWDA.L is categorized as Global Equities, while VUSA.MI is S&P 500. SWDA.L tracks MSCI World Index, while VUSA.MI tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.07% for VUSA.MI.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и VUSA.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор