Сравнение SWDA.L с LYXC.DE
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and LYXC.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while LYXC.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.92%/yr vs 0.85%/yr for LYXC.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for LYXC.DE.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и LYXC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как LYXC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYXC.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у LYXC.DE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции SWDA.L превзошли акции LYXC.DE по среднегодовой доходности: 13.92% против 0.85% соответственно.
SWDA.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.92%
LYXC.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- 0.85%
Сравнение доходности по годам SWDA.L и LYXC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
LYXC.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | -0.83% | 7.73% | -2.64% | 4.66% | -9.63% | -8.82% | 8.34% | -1.40% | 1.45% | 4.34% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and LYXC.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.17 |
The correlation between SWDA.L and LYXC.DE shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. LYXC.DE — Ранг доходности на риск
SWDA.L
LYXC.DE
Сравнение SWDA.L c LYXC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDA.L | LYXC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.07 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.43 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 0.99 | +13.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и LYXC.DE
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки LYXC.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и LYXC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | LYXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -21.64% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -4.59% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -5.60% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -16.46% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | -21.64% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -11.80% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -7.50% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.00% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и LYXC.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | LYXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.49% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 4.08% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 5.31% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 6.63% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 7.76% | +6.82% |
Сравнение комиссий SWDA.L и LYXC.DE
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LYXC.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и LYXC.DE
Ни SWDA.L, ни LYXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWDA.L and LYXC.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYXC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYXC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
SWDA.L is categorized as Global Equities, while LYXC.DE is European Government Bonds. SWDA.L tracks MSCI World Index, while LYXC.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.17% for LYXC.DE.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и LYXC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор