PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с LGGL.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - SWDA.L tracks the MSCI World Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWDA.L returned 12.49%/yr vs 12.58%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWDA.L показывает доходность 10.44%, а LGGL.L немного выше – 10.48%.

SWDA.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.63%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.49%
10 лет*
13.71%

LGGL.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.53%
1 год
26.61%
3 года*
18.47%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.44%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-6.85%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.48%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between SWDA.L and LGGL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between SWDA.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и LGGL.L

Секторы
SWDA.L
LGGL.L

Технологии

30.2%
31.5%

Финансовые услуги

15.6%
15.2%

Промышленность

10.9%
10.5%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

SWDA.L
30.2%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

SWDA.L
15.6%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

SWDA.L
10.9%
LGGL.L
10.5%

Здравоохранение

SWDA.L
9.0%
LGGL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
8.9%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

SWDA.L
8.7%
LGGL.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
5.2%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

SWDA.L
4.1%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.2%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.5%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

SWDA.L
1.8%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

SWDA.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWDA.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.22

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.13

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.02

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

14.72

+1.17

SWDA.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и LGGL.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.70%

-25.97%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.59%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-19.24%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-19.24%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.83%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-3.27%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.80%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и LGGL.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 3.12%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.81%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.40%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.96%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.51%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.26%

-1.73%

Сравнение комиссий SWDA.L и LGGL.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и LGGL.L

Ни SWDA.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWDA.L and LGGL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

SWDA.L tracks MSCI World Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор