PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWDA.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с IUES.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 12.62%/yr vs 8.46%/yr for IUES.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции SWDA.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 12.62% против 8.46% соответственно.

SWDA.L

1 день
-0.87%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.06%
1 год
19.85%
3 года*
17.19%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.62%

IUES.L

1 день
0.92%
1 месяц
3.92%
6 месяцев
20.52%
С начала года
28.60%
1 год
36.00%
3 года*
13.34%
5 лет*
22.79%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.06%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		28.60%2.08%5.69%-5.63%83.32%53.38%-35.31%4.57%-13.26%-9.61%

Correlation

The correlation between SWDA.L and IUES.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.43

The correlation between SWDA.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и IUES.L

Секторы
SWDA.L
IUES.L

Технологии

30.5%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

11.3%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.6%
100.0%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

SWDA.L
30.5%
IUES.L

-

Финансовые услуги

SWDA.L
15.9%
IUES.L

-

Промышленность

SWDA.L
11.3%
IUES.L

-

Здравоохранение

SWDA.L
9.1%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
9.0%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

SWDA.L
8.5%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
5.0%
IUES.L

-

Энергетика

SWDA.L
3.6%
IUES.L
100.0%

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.1%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.5%
IUES.L

-

Недвижимость

SWDA.L
1.7%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

SWDA.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWDA.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.51

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.98

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.06

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

5.00

+6.71

SWDA.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и IUES.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.70%

-62.43%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-17.37%

+10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-23.95%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-23.95%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-62.43%

+36.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-10.71%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-15.97%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

7.18%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 2.66%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.52%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

20.74%

-12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

23.77%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

26.69%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

28.24%

-13.74%

Сравнение комиссий SWDA.L и IUES.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и IUES.L

Ни SWDA.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWDA.L and IUES.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

SWDA.L is categorized as Global Equities, while IUES.L is Energy Equities. SWDA.L tracks MSCI World Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор