PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с ISAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - SWDA.L tracks the MSCI World Index while ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.91%/yr vs 13.48%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 12.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDA.L имеют среднегодовую доходность 13.91%, а акции ISAC.L немного отстают с 13.48%.

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.25%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%

ISAC.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.30%
1 год
30.14%
3 года*
18.17%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.99%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%20.98%-4.37%13.63%

Correlation

The correlation between SWDA.L and ISAC.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2011 г.

0.88

The correlation between SWDA.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и ISAC.L

Секторы
SWDA.L
ISAC.L

Технологии

30.0%
33.9%

Финансовые услуги

15.4%
17.3%

Промышленность

10.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.5%

Здравоохранение

8.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.4%

Энергетика

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Технологии

SWDA.L
30.0%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

SWDA.L
15.4%
ISAC.L
17.3%

Промышленность

SWDA.L
10.9%
ISAC.L
9.0%

Коммуникационные услуги

SWDA.L
9.2%
ISAC.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
9.0%
ISAC.L
8.5%

Здравоохранение

SWDA.L
8.7%
ISAC.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
5.2%
ISAC.L
4.4%

Энергетика

SWDA.L
4.2%
ISAC.L
3.6%

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.2%
ISAC.L
2.9%

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.5%
ISAC.L
2.2%

Недвижимость

SWDA.L
1.8%
ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.LISAC.L с FWRG.L

Доходность на риск

SWDA.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDA.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.52

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.48

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.36

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

16.74

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDA.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDA.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.86

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и ISAC.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-25.84%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.88%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-18.33%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-18.33%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-25.84%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.36%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.56%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.80%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.74%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.25%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.90%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.29%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

15.49%

-0.99%

Сравнение комиссий SWDA.L и ISAC.L

И SWDA.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и ISAC.L

Ни SWDA.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SWDA.L and ISAC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L and ISAC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SWDA.L tracks MSCI World Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор