PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISAC.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISAC.L с FWRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index while FWRG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, ISAC.L returned 28.81% vs 30.08% for FWRG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISAC.L показывает доходность 11.54%, а FWRG.L немного выше – 11.92%.

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%8.81%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.92%13.84%20.11%8.08%

Correlation

The correlation between ISAC.L and FWRG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between ISAC.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISAC.L и FWRG.L

Секторы
ISAC.L
FWRG.L

Технологии

33.9%
29.1%

Финансовые услуги

17.3%
16.4%

Промышленность

9.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.4%

Здравоохранение

7.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.0%

Энергетика

3.6%
4.3%

Сырьевые материалы

2.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Технологии

ISAC.L
33.9%
FWRG.L
29.1%

Финансовые услуги

ISAC.L
17.3%
FWRG.L
16.4%

Промышленность

ISAC.L
9.0%
FWRG.L
11.0%

Коммуникационные услуги

ISAC.L
8.6%
FWRG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

ISAC.L
8.5%
FWRG.L
9.4%

Здравоохранение

ISAC.L
7.8%
FWRG.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

ISAC.L
4.4%
FWRG.L
5.0%

Энергетика

ISAC.L
3.6%
FWRG.L
4.3%

Сырьевые материалы

ISAC.L
2.9%
FWRG.L
3.9%

Коммунальные услуги

ISAC.L
2.2%
FWRG.L
2.6%

Недвижимость

ISAC.L
1.2%
FWRG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Доходность на риск

ISAC.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISAC.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.91

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.02

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.20

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

16.96

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISAC.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISAC.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.91

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.51

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и FWRG.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISAC.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-18.88%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.14%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.43%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.28%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.77%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и FWRG.L

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISAC.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.96%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.69%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

10.30%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

12.40%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

12.40%

+3.55%

Сравнение комиссий ISAC.L и FWRG.L

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и FWRG.L

Ни ISAC.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISAC.L and FWRG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

ISAC.L tracks MSCI ACWI Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор