Сравнение SWDA.L с GILI.L
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and GILI.L (Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while GILI.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.92%/yr vs -1.06%/yr for GILI.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for GILI.L.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и GILI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у GILI.L с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SWDA.L превзошли акции GILI.L по среднегодовой доходности: 13.92% против -1.06% соответственно.
SWDA.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.92%
GILI.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -1.06%
Сравнение доходности по годам SWDA.L и GILI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 0.38% | 1.92% | -8.80% | 0.74% | -33.55% | 4.19% | 10.82% | 6.38% | -0.39% | 2.29% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and GILI.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г. | -0.07 |
The correlation between SWDA.L and GILI.L shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. GILI.L — Ранг доходности на риск
SWDA.L
GILI.L
Сравнение SWDA.L c GILI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDA.L | GILI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.29 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 0.63 | +14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и GILI.L
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что меньше максимальной просадки GILI.L в -49.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и GILI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | GILI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -49.11% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -6.25% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -14.26% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -49.11% | +30.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | -49.11% | +23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -41.41% | +40.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -13.42% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.90% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и GILI.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) имеют волатильность 3.28% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | GILI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.25% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 6.46% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 8.71% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 18.71% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.45% | -1.87% |
Сравнение комиссий SWDA.L и GILI.L
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GILI.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и GILI.L
SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 0.68% | 0.68% | 0.65% | 0.50% | 0.46% | 0.29% | 0.28% | 0.33% | 0.35% | 0.38% | 0.79% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWDA.L and GILI.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILI.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILI.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
SWDA.L is categorized as Global Equities, while GILI.L is Inflation-Protected Bonds. SWDA.L tracks MSCI World Index, while GILI.L tracks FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. They also come from different issuers: iShares and Lyxor. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.07% for GILI.L.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и GILI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор