PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с GGRP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Global Equities funds - SWDA.L tracks the MSCI World Index while GGRP.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWDA.L returned 12.61%/yr vs 8.98%/yr for GGRP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.96%.

SWDA.L

1 день
1.55%
1 месяц
0.30%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.52%
3 года*
17.08%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.92%

GGRP.L

1 день
1.23%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.96%
6 месяцев
5.26%
1 год
17.19%
3 года*
10.37%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и GGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.84%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		4.96%8.49%11.07%11.60%-3.21%20.97%11.56%28.30%-5.39%17.37%

Correlation

The correlation between SWDA.L and GGRP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.92

The correlation between SWDA.L and GGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и GGRP.L

Секторы
SWDA.L
GGRP.L

Технологии

32.1%
21.6%

Финансовые услуги

14.9%
8.4%

Промышленность

10.9%
18.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
15.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
8.6%

Здравоохранение

8.4%
15.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.2%

Энергетика

4.0%
0.0%

Сырьевые материалы

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Технологии

SWDA.L
32.1%
GGRP.L
21.6%

Финансовые услуги

SWDA.L
14.9%
GGRP.L
8.4%

Промышленность

SWDA.L
10.9%
GGRP.L
18.8%

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
8.9%
GGRP.L
15.4%

Коммуникационные услуги

SWDA.L
8.6%
GGRP.L
8.6%

Здравоохранение

SWDA.L
8.4%
GGRP.L
15.7%

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
4.8%
GGRP.L
7.2%

Энергетика

SWDA.L
4.0%
GGRP.L
0.0%

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.3%
GGRP.L
3.7%

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.4%
GGRP.L
0.4%

Недвижимость

SWDA.L
1.7%
GGRP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с FGQD.LGGRP.L с GGRG.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с SCHDGGRP.L с QWLDGGRP.L с TDGB.L

Доходность на риск

SWDA.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWDA.LGGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.61

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.40

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.92

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

7.40

+7.50

SWDA.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа GGRP.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и GGRP.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и GGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.70%

-22.60%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.59%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-16.25%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-16.25%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.26%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-3.89%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.23%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и GGRP.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.02%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.19%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

10.26%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

12.02%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

14.88%

-0.30%

Сравнение комиссий SWDA.L и GGRP.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGRP.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и GGRP.L

SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.13%1.23%1.61%1.84%2.42%1.60%0.84%0.78%2.14%1.42%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWDA.L and GGRP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.

SWDA.L tracks MSCI World Index, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.38% for GGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и GGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор