Сравнение SWDA.L с EXI2.DE
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds from iShares - SWDA.L tracks the MSCI World Index while EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.92%/yr vs 16.86%/yr for EXI2.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и EXI2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как EXI2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXI2.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у EXI2.DE с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции SWDA.L уступали акциям EXI2.DE по среднегодовой доходности: 13.92% против 16.86% соответственно.
SWDA.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.92%
EXI2.DE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам SWDA.L и EXI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 7.47% | 16.13% | 32.78% | 30.77% | -17.59% | 26.59% | 16.89% | 28.11% | 0.54% | 10.93% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and EXI2.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between SWDA.L and EXI2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск
SWDA.L
EXI2.DE
Сравнение SWDA.L c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDA.L | EXI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 3.65 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 13.45 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и EXI2.DE
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки EXI2.DE в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и EXI2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -35.15% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -8.26% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -23.56% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -23.56% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | -23.56% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -4.37% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -5.44% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.24% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и EXI2.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 3.28%, в то время как у iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.52% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 9.30% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 13.25% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 16.15% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.59% | -2.01% |
Сравнение комиссий SWDA.L и EXI2.DE
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и EXI2.DE
SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.34% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWDA.L and EXI2.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
SWDA.L tracks MSCI World Index, while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.51% for EXI2.DE.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и EXI2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор