Сравнение SWASX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.15% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.14% против 13.69% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.14%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и VTI
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SWASX vs. VTI — Ранг доходности на риск
SWASX
VTI
Сравнение SWASX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.52 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.54 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 7.30 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.75 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и VTI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и VTI
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.22% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и VTI
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -55.45% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.30% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -25.36% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -35.00% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -5.54% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -8.08% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.60% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и VTI
Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.48% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 9.75% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 19.02% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.41% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.29% | -1.25% |