Сравнение SWASX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWASX или VTI.
Основные характеристики
| SWASX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.03% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | -3.47% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.58% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.33% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 5.65 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 12.66% |
| Макс. просадка | -69.48% | -55.45% |
| Текущая просадка | -13.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWASX и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWASX и VTI
С начала года, SWASX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.33% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и VTI
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWASX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и VTI
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 3.14% | 3.32% | 3.00% | 3.70% | 1.11% | 6.80% | 4.22% | 4.16% | 4.69% | 3.01% | 4.81% | 4.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и VTI
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и VTI
Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.