PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 3.38%/yr vs 15.11%/yr for VUG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-8.89%

Correlation

The correlation between SWAN and VUG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.73

The correlation between SWAN and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWAN и VUG

Секторы
SWAN
VUG

Технологии

35.6%
53.5%

Финансовые услуги

11.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.6%

Промышленность

8.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.5%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.9%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.6%

Технологии

SWAN
35.6%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
VUG
12.2%

Здравоохранение

SWAN
8.5%
VUG
4.6%

Промышленность

SWAN
8.3%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
VUG
1.5%

Энергетика

SWAN
3.5%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
VUG
0.9%

Недвижимость

SWAN
1.9%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

SWAN vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.77

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.40

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.69

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

5.92

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SWAN и VUG

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-50.68%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-16.53%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-22.85%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-35.61%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.51%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-7.09%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.71%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и VUG

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.83%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.11%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

15.84%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

22.22%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

21.44%

-8.97%

Сравнение комиссий SWAN и VUG

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и VUG

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and VUG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.11% vs 3.38% for SWAN. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.11% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.37% for VUG.

SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while VUG is Large Cap Growth Equities. SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.03% for VUG.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор