Сравнение SWAN с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Vanguard Growth ETF (VUG).
SWAN и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или VUG.
Основные характеристики
| SWAN | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.52% | 24.63% |
| Дох-ть за 1 год | 24.72% | 38.69% |
| Дох-ть за 3 года | -3.05% | 7.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 18.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 15.14 | 13.11 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 3.27% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 16.78% |
| Макс. просадка | -31.04% | -50.68% |
| Текущая просадка | -9.60% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между SWAN и VUG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и VUG
С начала года, SWAN показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 24.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и VUG
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAN c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и VUG
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VUG в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.52% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.51% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и VUG
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и VUG
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.