Сравнение SWAN с VUG
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 2.59%/yr vs 12.87%/yr for VUG. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.37%.
SWAN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.05%
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.79K | $263.11K | $356.70K | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам SWAN и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 5.77% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.27% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -8.24% |
Correlation
The correlation between SWAN and VUG is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between SWAN and VUG shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. VUG — Ранг доходности на риск
SWAN
VUG
Сравнение SWAN c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.15 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 3.64 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и VUG
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -50.68% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -16.53% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.19% | -22.85% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -35.61% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.62% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -7.08% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 5.20% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и VUG
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 6.15% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 14.41% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 17.77% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 22.54% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 21.58% | -9.11% |
Сравнение комиссий SWAN и VUG
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и VUG
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VUG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.15% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and VUG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUG has higher volatility (6.15%) compared to SWAN (3.42%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs VUG's -50.68%.
On 5-year performance, VUG leads with 12.87% vs 2.59% for SWAN. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.87% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.
SWAN has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.38% for VUG.
SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while VUG is Large Cap Growth Equities. SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.03% for VUG.
SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор