PortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWAN и VUG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SWAN и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.78%
166.72%
SWAN
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.89

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.31

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

SWAN:

1.16

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.52

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

SWAN:

2.95

VUG:

2.22

Индекс Язвы

SWAN:

3.53%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.74%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

SWAN:

-10.75%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%.


SWAN

С начала года

-2.06%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-3.13%

1 год

10.33%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.06%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и VUG

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAN: 0.49%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWAN: 0.89
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWAN: 1.31
VUG: 0.95
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SWAN: 1.16
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SWAN: 0.52
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWAN: 2.95
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.57
SWAN
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и VUG

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.72%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и VUG

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-11.84%
SWAN
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и VUG

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.57%
16.77%
SWAN
VUG