PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWAN с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAN и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.49%
13.94%
SWAN
VUG

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%.


SWAN

С начала года

16.05%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

10.49%

1 год

23.77%

5 лет (среднегодовая)

4.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VUG

С начала года

30.45%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

13.94%

1 год

35.92%

5 лет (среднегодовая)

19.10%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


SWANVUG
Коэф-т Шарпа2.172.13
Коэф-т Сортино3.072.79
Коэф-т Омега1.381.39
Коэф-т Кальмара0.952.77
Коэф-т Мартина12.4110.92
Индекс Язвы1.92%3.29%
Дневная вол-ть10.96%16.83%
Макс. просадка-31.04%-50.68%
Текущая просадка-6.77%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и VUG

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SWAN и VUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWAN c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.172.13
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.072.79
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.39
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.952.77
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 12.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.4110.92
SWAN
VUG

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.13
SWAN
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и VUG

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.44%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и VUG

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.77%
-1.17%
SWAN
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и VUG

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
5.27%
SWAN
VUG