Сравнение SWAN с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
SWAN и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или KMLM.
Основные характеристики
| SWAN | KMLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.57% | 3.26% |
| Дох-ть за 1 год | 9.87% | -3.50% |
| Дох-ть за 3 года | -2.83% | 5.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | -0.32 |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 11.91% |
| Макс. просадка | -31.04% | -24.15% |
| Current Drawdown | -16.79% | -19.70% |
Корреляция
Корреляция между SWAN и KMLM составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и KMLM
С начала года, SWAN показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 3.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и KMLM
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAN c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и KMLM
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.87% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и KMLM
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки KMLM в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и KMLM
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.95%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.