PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SVXYSCHD
Дох-ть с нач. г.0.56%17.75%
Дох-ть за 1 год16.17%31.70%
Дох-ть за 3 года19.06%7.26%
Дох-ть за 5 лет11.85%12.80%
Дох-ть за 10 лет-3.55%11.72%
Коэф-т Шарпа0.362.67
Коэф-т Сортино0.663.84
Коэф-т Омега1.131.47
Коэф-т Кальмара0.162.80
Коэф-т Мартина1.1314.83
Индекс Язвы12.36%2.04%
Дневная вол-ть38.23%11.32%
Макс. просадка-95.25%-33.37%
Текущая просадка-81.19%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SVXY и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SCHD

С начала года, SVXY показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.55% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.75%
12.17%
SVXY
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и SCHD

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.13
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа SVXY и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36
2.67
SVXY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SCHD

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SCHD

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.19%
0
SVXY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SCHD

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.16%
3.57%
SVXY
SCHD