PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.28%
10.83%
SVXY
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.56% против 11.44% соответственно.


SVXY

С начала года

0.22%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

-13.50%

1 год

9.50%

5 лет (среднегодовая)

11.23%

10 лет (среднегодовая)

-3.56%

SCHD

С начала года

16.58%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

10.53%

1 год

26.04%

5 лет (среднегодовая)

12.78%

10 лет (среднегодовая)

11.44%

Основные характеристики


SVXYSCHD
Коэф-т Шарпа0.272.41
Коэф-т Сортино0.563.46
Коэф-т Омега1.111.42
Коэф-т Кальмара0.123.46
Коэф-т Мартина0.8213.08
Индекс Язвы12.69%2.04%
Дневная вол-ть38.40%11.08%
Макс. просадка-95.25%-33.37%
Текущая просадка-81.25%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и SCHD

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SVXY и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.272.41
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.563.46
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.42
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.123.46
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8213.08
SVXY
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27
2.41
SVXY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SCHD

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SCHD

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.25%
-1.27%
SVXY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SCHD

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.84%
3.60%
SVXY
SCHD