PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVXY и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.29%
21.93%
SVXY
ARKK

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -3.56% против 11.68% соответственно.


SVXY

С начала года

0.22%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

-13.50%

1 год

9.50%

5 лет (среднегодовая)

11.23%

10 лет (среднегодовая)

-3.56%

ARKK

С начала года

5.23%

1 месяц

14.74%

6 месяцев

20.86%

1 год

26.11%

5 лет (среднегодовая)

3.37%

10 лет (среднегодовая)

11.68%

Основные характеристики


SVXYARKK
Коэф-т Шарпа0.270.85
Коэф-т Сортино0.561.36
Коэф-т Омега1.111.16
Коэф-т Кальмара0.120.41
Коэф-т Мартина0.822.13
Индекс Язвы12.69%14.38%
Дневная вол-ть38.40%35.72%
Макс. просадка-95.25%-80.91%
Текущая просадка-81.25%-64.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и ARKK

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SVXY и ARKK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.270.85
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.561.36
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.16
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.120.41
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.822.13
SVXY
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27
0.85
SVXY
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и ARKK

Ни SVXY, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и ARKK

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.25%
-64.22%
SVXY
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и ARKK

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 9.84%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.84%
14.46%
SVXY
ARKK