Сравнение SVXY с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ARK Innovation ETF (ARKK).
SVXY и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или ARKK.
Основные характеристики
| SVXY | ARKK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.56% | 3.25% |
| Дох-ть за 1 год | 16.17% | 38.32% |
| Дох-ть за 3 года | 19.06% | -23.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.85% | 4.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.55% | 11.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 2.37 |
| Индекс Язвы | 12.36% | 14.36% |
| Дневная вол-ть | 38.23% | 35.39% |
| Макс. просадка | -95.25% | -80.91% |
| Текущая просадка | -81.19% | -64.89% |
Корреляция
Корреляция между SVXY и ARKK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и ARKK
С начала года, SVXY показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -3.55% против 11.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и ARKK
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVXY c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и ARKK
Ни SVXY, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и ARKK
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и ARKK
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 9.16%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.