PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVSPX с PRGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и PRGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью 5.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVSPX имеют среднегодовую доходность 15.42%, а акции PRGFX немного впереди с 15.92%.


SVSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.00%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.79%
10 лет*
15.42%

PRGFX

1 день
-1.25%
1 месяц
5.13%
С начала года
5.64%
6 месяцев
4.60%
1 год
20.75%
3 года*
24.32%
5 лет*
10.29%
10 лет*
15.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVSPX и PRGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
10.81%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
5.64%15.64%38.36%45.33%-40.12%19.86%36.92%30.83%-1.04%33.57%

Correlation

The correlation between SVSPX and PRGFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.92

Over the past year, the correlation between SVSPX and PRGFX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street S&P 500 Index Fund Class N

T. Rowe Price Growth Stock Fund

Доходность на риск

SVSPX vs. PRGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PRGFX
Ранг доходности на риск PRGFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVSPXPRGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.20

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

3.84

+15.08

SVSPX vs. PRGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа PRGFX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVSPXPRGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.36

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.45

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и PRGFX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, примерно равная максимальной просадке PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и PRGFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVSPXPRGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-54.01%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-18.02%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-22.69%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-46.44%

+21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-46.44%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.69%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-10.67%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.63%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и PRGFX

Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 3.20%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVSPXPRGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.88%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.96%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.87%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

23.11%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

22.10%

-3.76%

Сравнение комиссий SVSPX и PRGFX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и PRGFX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности PRGFX в 12.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
12.86%13.58%13.26%3.34%3.55%9.34%3.51%1.81%9.09%13.57%2.22%7.23%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
7.49%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Часто задаваемые вопросы


SVSPX and PRGFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGFX has higher volatility (3.88%) compared to SVSPX (3.20%). In terms of maximum drawdown, SVSPX dropped -55.76% vs PRGFX's -54.01%.

SVSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVSPX и PRGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор