Сравнение SVR-C.TO с CASH.TO
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. SVR-C.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, SVR-C.TO returned 47.04%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
SVR-C.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 114.32%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 16.34%
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 4.34% | 132.91% | 30.61% | -2.65% | 9.31% | 1.88% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and CASH.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
CASH.TO
Сравнение SVR-C.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVR-C.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 7.50 | -6.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 112.00 | -109.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 470.40 | -464.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVR-C.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 10.38 | -8.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 5.52 | -5.29 |
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и CASH.TO
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -0.80% | -60.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -0.02% | -41.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -0.06% | -41.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | 0.00% | -35.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.58% | -0.00% | -35.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 0.00% | +19.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и CASH.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 0.06% | +15.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.45% | 0.13% | +55.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.72% | 0.22% | +56.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 0.61% | +35.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.57% | 0.61% | +32.96% |
Сравнение комиссий SVR-C.TO и CASH.TO
SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и CASH.TO
SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVR-C.TO and CASH.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.
SVR-C.TO is categorized as Silver, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор