PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVOL с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVOL и YYY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SVOL и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.20%
3.15%
SVOL
YYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVOL:

0.62

YYY:

1.68

Коэф-т Сортино

SVOL:

0.88

YYY:

2.20

Коэф-т Омега

SVOL:

1.16

YYY:

1.33

Коэф-т Кальмара

SVOL:

0.75

YYY:

0.97

Коэф-т Мартина

SVOL:

4.58

YYY:

10.04

Индекс Язвы

SVOL:

1.78%

YYY:

1.35%

Дневная вол-ть

SVOL:

13.21%

YYY:

8.07%

Макс. просадка

SVOL:

-15.62%

YYY:

-42.52%

Текущая просадка

SVOL:

-3.79%

YYY:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью 12.35%.


SVOL

С начала года

6.93%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

0.43%

1 год

7.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YYY

С начала года

12.35%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

3.32%

1 год

12.78%

5 лет

2.39%

10 лет

3.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVOL и YYY

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YYY в 2.45%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVOL c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.621.68
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.882.20
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.33
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.750.97
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5810.04
SVOL
YYY

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа YYY равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62
1.68
SVOL
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и YYY

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.78%, что больше доходности YYY в 12.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.78%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify High Income ETF
12.32%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%

Просадки

Сравнение просадок SVOL и YYY

Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.62%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.79%
-4.34%
SVOL
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и YYY

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Amplify High Income ETF (YYY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
3.26%
SVOL
YYY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab