PortfoliosLab logo
Сравнение SVM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVM и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SVM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.66%
557.08%
SVM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVM:

0.11

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SVM:

0.55

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SVM:

1.07

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SVM:

0.07

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SVM:

0.25

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SVM:

23.14%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SVM:

55.78%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SVM:

-97.13%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SVM:

-73.18%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVM имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции VOO немного отстают с 12.24%.


SVM

С начала года

24.00%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-20.21%

1 год

13.20%

5 лет

-0.60%

10 лет

12.42%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVM: 0.11
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVM: 0.55
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVM: 1.07
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVM: 0.07
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVM: 0.25
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.54
SVM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и VOO

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVM
Silvercorp Metals Inc.
0.67%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.32%1.70%1.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SVM и VOO

Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.18%
-9.90%
SVM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и VOO

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.80%
13.96%
SVM
VOO