PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVM с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercorp Metals Inc. (SVM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SVM и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVM и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM
Silvercorp Metals Inc.		33.09%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 33.09%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 23.69% против -1.39% соответственно.

SVM

1 день
3.35%
1 месяц
-18.14%
С начала года
33.09%
6 месяцев
70.54%
1 год
190.40%
3 года*
43.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
23.69%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNXSVM с PBA
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

SVM vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVMTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

-0.13

+2.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

-0.10

+2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.46

-0.06

+5.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.53

-0.13

+17.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVM vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVMTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

-0.13

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.37

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.09

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.08

Корреляция

Корреляция между SVM и TLT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и TLT

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.23%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SVM и TLT

Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SVMTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-48.35%

-49.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.46%

-9.23%

-25.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.53%

-43.70%

-24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.19%

-48.35%

-27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.92%

-40.23%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.98%

-13.62%

-58.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

4.39%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и TLT

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVMTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.33%

3.71%

+18.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.41%

6.61%

+46.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.18%

11.40%

+55.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.65%

15.88%

+38.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

14.93%

+47.43%