PortfoliosLab logo
Сравнение SVM с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVM и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности SVM и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.82%
34.53%
SVM
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVM:

0.16

TLT:

0.38

Коэф-т Сортино

SVM:

0.63

TLT:

0.61

Коэф-т Омега

SVM:

1.08

TLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

SVM:

0.12

TLT:

0.12

Коэф-т Мартина

SVM:

0.39

TLT:

0.72

Индекс Язвы

SVM:

23.19%

TLT:

7.54%

Дневная вол-ть

SVM:

55.43%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

SVM:

-97.13%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

SVM:

-72.89%

TLT:

-40.71%

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.45% против -0.73% соответственно.


SVM

С начала года

25.33%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-22.65%

1 год

14.42%

5 лет

-0.93%

10 лет

12.45%

TLT

С начала года

3.49%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-0.59%

1 год

5.60%

5 лет

-9.57%

10 лет

-0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVM и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVM c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVM: 0.16
TLT: 0.38
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVM: 0.63
TLT: 0.61
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVM: 1.08
TLT: 1.07
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVM: 0.12
TLT: 0.12
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVM: 0.39
TLT: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.38
SVM
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и TLT

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TLT в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVM
Silvercorp Metals Inc.
0.69%0.87%0.97%0.86%0.69%0.39%0.46%1.24%0.65%0.32%1.70%1.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.21%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SVM и TLT

Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.89%
-40.71%
SVM
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и TLT

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.40%
6.02%
SVM
TLT