PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVC с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Properties Trust (SVC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SVC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVC
Service Properties Trust		-26.00%-26.30%-67.28%29.07%-14.50%-23.23%-51.47%10.84%-13.51%0.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -21.38% против 14.14% соответственно.

SVC

1 день
-24.30%
1 месяц
-41.09%
С начала года
-26.00%
6 месяцев
-49.54%
1 год
-47.12%
3 года*
-45.22%
5 лет*
-32.41%
10 лет*
-21.38%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Service Properties Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SVC:
SVC с DEASVC с DBRGSVC с TWOSVC с PFESVC с ABRSVC с OSVC с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SVC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVC
Ранг доходности на риск SVC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.01

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.53

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.55

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

7.31

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.01

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.71

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

0.79

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.83

-0.88

Корреляция

Корреляция между SVC и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и VOO

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVC
Service Properties Trust		2.95%2.17%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%8.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SVC и VOO

Максимальная просадка SVC за все время составила -93.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SVCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.27%

-33.99%

-59.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.02%

-11.98%

-43.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.31%

-24.52%

-63.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.27%

-33.99%

-59.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.27%

-5.55%

-87.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-3.72%

-22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.04%

2.55%

+23.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и VOO

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 30.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.61%

5.34%

+25.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.20%

9.47%

+33.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.39%

18.11%

+43.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.78%

16.82%

+36.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.88%

17.99%

+37.89%