PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVC с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Properties Trust (SVC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SVC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVC
Service Properties Trust		-26.00%-26.30%-67.28%29.07%-14.50%-23.23%-51.47%10.84%-13.51%0.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -21.38% против 13.98% соответственно.

SVC

1 день
-24.30%
1 месяц
-41.09%
С начала года
-26.00%
6 месяцев
-49.54%
1 год
-47.12%
3 года*
-45.22%
5 лет*
-32.41%
10 лет*
-21.38%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Service Properties Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SVC:
SVC с DEASVC с DBRGSVC с TWOSVC с PFESVC с ABRSVC с OSVC с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SVC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVC
Ранг доходности на риск SVC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.93

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.45

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.53

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

7.30

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.93

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.69

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

0.78

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.56

-0.61

Корреляция

Корреляция между SVC и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и SPY

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVC
Service Properties Trust		2.95%2.17%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%8.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SVC и SPY

Максимальная просадка SVC за все время составила -93.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SVCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.27%

-55.19%

-38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.02%

-12.05%

-42.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.31%

-24.50%

-63.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.27%

-33.72%

-59.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.27%

-6.24%

-87.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-9.09%

-17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.04%

2.52%

+23.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и SPY

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 30.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.61%

5.31%

+25.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.20%

9.47%

+33.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.39%

19.05%

+42.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.78%

17.06%

+36.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.88%

17.92%

+37.96%