PortfoliosLab logo
Сравнение SVC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVC и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SVC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.16%
1,556.69%
SVC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVC:

-1.15

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SVC:

-2.18

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SVC:

0.73

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SVC:

-0.77

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SVC:

-1.64

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SVC:

42.62%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SVC:

61.17%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SVC:

-91.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SVC:

-91.02%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -19.72% против 12.16% соответственно.


SVC

С начала года

-27.29%

1 месяц

-30.04%

6 месяцев

-48.84%

1 год

-69.21%

5 лет

-18.23%

10 лет

-19.72%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVC
Ранг риск-скорректированной доходности SVC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVC, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVC: -1.15
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SVC, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVC: -2.18
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SVC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVC: 0.73
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SVC, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVC: -0.77
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SVC, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVC: -1.64
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.51
SVC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и SPY

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVC
Service Properties Trust
12.57%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%7.55%6.29%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SVC и SPY

Максимальная просадка SVC за все время составила -91.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.02%
-9.89%
SVC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и SPY

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
15.12%
SVC
SPY