PortfoliosLab logo
Сравнение SVC с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SVC и PFE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SVC и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.56%
66.07%
SVC
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVC:

-1.15

PFE:

-0.31

Коэф-т Сортино

SVC:

-2.18

PFE:

-0.28

Коэф-т Омега

SVC:

0.73

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

SVC:

-0.77

PFE:

-0.13

Коэф-т Мартина

SVC:

-1.64

PFE:

-0.60

Индекс Язвы

SVC:

42.62%

PFE:

12.48%

Дневная вол-ть

SVC:

61.17%

PFE:

24.27%

Макс. просадка

SVC:

-91.27%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

SVC:

-91.02%

PFE:

-56.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVC:

$304.95M

PFE:

$129.99B

EPS

SVC:

-$1.67

PFE:

$1.41

Коэффициент P/S

SVC:

0.16

PFE:

2.04

Коэффициент P/B

SVC:

0.36

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.46B

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$666.17M

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$400.29M

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -19.72% против 0.64% соответственно.


SVC

С начала года

-27.29%

1 месяц

-30.04%

6 месяцев

-48.84%

1 год

-69.21%

5 лет

-18.23%

10 лет

-19.72%

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-4.11%

5 лет

-4.49%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVC и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVC
Ранг риск-скорректированной доходности SVC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVC c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVC, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVC: -1.15
PFE: -0.31
Коэффициент Сортино SVC, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVC: -2.18
PFE: -0.28
Коэффициент Омега SVC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVC: 0.73
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара SVC, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVC: -0.77
PFE: -0.13
Коэффициент Мартина SVC, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVC: -1.64
PFE: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
-0.31
SVC
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и PFE

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности PFE в 7.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVC
Service Properties Trust
12.57%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%7.55%6.29%
PFE
Pfizer Inc.
7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок SVC и PFE

Максимальная просадка SVC за все время составила -91.27%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.02%
-56.43%
SVC
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и PFE

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
10.22%
SVC
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию