PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVC с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SVCPFE
Дох-ть с нач. г.-64.06%-4.10%
Дох-ть за 1 год-58.69%-8.54%
Дох-ть за 3 года-31.49%-15.68%
Дох-ть за 5 лет-31.46%-1.81%
Дох-ть за 10 лет-16.03%3.01%
Коэф-т Шарпа-1.29-0.23
Коэф-т Сортино-2.10-0.17
Коэф-т Омега0.740.98
Коэф-т Кальмара-0.67-0.10
Коэф-т Мартина-1.81-0.70
Индекс Язвы31.94%8.02%
Дневная вол-ть45.02%24.26%
Макс. просадка-86.44%-54.82%
Текущая просадка-86.44%-51.35%

Фундаментальные показатели


SVCPFE
Рыночная капитализация$488.28M$148.42B
EPS-$1.47$0.75
Общая выручка (12 мес.)$1.88B$60.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$600.76M$36.84B
EBITDA (12 мес.)$315.28M$15.48B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SVC и PFE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SVC и PFE

С начала года, SVC показывает доходность -64.06%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -16.03% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.18%
-7.34%
SVC
PFE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVC c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVC, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVC, с текущим значением в -2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-2.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVC, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVC, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.81
PFE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.70

Сравнение коэффициента Шарпа SVC и PFE

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.29
-0.23
SVC
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и PFE

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.86%, что больше доходности PFE в 6.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SVC
Service Properties Trust
21.86%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%7.61%6.34%7.05%
PFE
Pfizer Inc.
6.46%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%3.14%

Просадки

Сравнение просадок SVC и PFE

Максимальная просадка SVC за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки PFE в -54.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-86.44%
-51.35%
SVC
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и PFE

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.11%
5.22%
SVC
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию