PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVC с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SVC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVC и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVC
Service Properties Trust
-26.00%-26.30%-67.28%29.07%-14.50%-23.23%-51.47%10.84%-13.51%0.66%
O
Realty Income Corporation
11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

SVC:

-$1.68

O:

$1.75

Коэффициент P/S

SVC:

0.12

O:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.87B

O:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$576.90M

O:

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$427.49M

O:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -21.38% против 5.07% соответственно.


SVC

1 день
-24.30%
1 месяц
-41.09%
С начала года
-26.00%
6 месяцев
-49.54%
1 год
-47.12%
3 года*
-45.22%
5 лет*
-32.41%
10 лет*
-21.38%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Service Properties Trust

Realty Income Corporation

Доходность на риск

SVC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVC
Ранг доходности на риск SVC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC: 33
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.86

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.24

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.19

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

3.57

-5.40

SVC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.86

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.25

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

0.20

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.49

-0.53

Корреляция

Корреляция между SVC и O составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и O

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности O в 5.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVC
Service Properties Trust
2.95%2.17%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%8.31%
O
Realty Income Corporation
5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок SVC и O

Максимальная просадка SVC за все время составила -93.27%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и O.


Загрузка...

Показатели просадок


SVCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.27%

-48.45%

-44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.02%

-11.10%

-43.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.31%

-34.48%

-53.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.27%

-48.28%

-44.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.27%

-8.00%

-85.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-9.22%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.04%

3.70%

+22.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и O

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 30.61% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.61%

4.53%

+26.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.20%

11.31%

+31.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.39%

16.84%

+44.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.78%

18.89%

+34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.88%

25.69%

+30.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
478.77M
1.49B
(SVC) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию