PortfoliosLab logo
Сравнение SVC с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SVC и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SVC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.16%
3,276.46%
SVC
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVC:

-1.15

O:

0.69

Коэф-т Сортино

SVC:

-2.18

O:

1.05

Коэф-т Омега

SVC:

0.73

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

SVC:

-0.77

O:

0.51

Коэф-т Мартина

SVC:

-1.64

O:

1.40

Индекс Язвы

SVC:

42.62%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

SVC:

61.17%

O:

18.52%

Макс. просадка

SVC:

-91.27%

O:

-48.45%

Текущая просадка

SVC:

-91.02%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVC:

$304.95M

O:

$50.96B

EPS

SVC:

-$1.67

O:

$0.98

Коэффициент P/S

SVC:

0.16

O:

9.65

Коэффициент P/B

SVC:

0.36

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.46B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$666.17M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$400.29M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -19.72% против 7.41% соответственно.


SVC

С начала года

-27.29%

1 месяц

-30.04%

6 месяцев

-48.84%

1 год

-69.21%

5 лет

-18.23%

10 лет

-19.72%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

7.86%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVC и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVC
Ранг риск-скорректированной доходности SVC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVC, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVC: -1.15
O: 0.69
Коэффициент Сортино SVC, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVC: -2.18
O: 1.05
Коэффициент Омега SVC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVC: 0.73
O: 1.13
Коэффициент Кальмара SVC, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVC: -0.77
O: 0.51
Коэффициент Мартина SVC, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVC: -1.64
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.69
SVC
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и O

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVC
Service Properties Trust
12.57%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%7.55%6.29%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SVC и O

Максимальная просадка SVC за все время составила -91.27%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.02%
-12.20%
SVC
O

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и O

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
8.32%
SVC
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию