PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVC с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SVC с O

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SVC (Service Properties Trust) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SVC in REIT - Hotel & Motel, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SVC returned -20.93%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SVC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -20.93% против 4.51% соответственно.

SVC

1 день
1.28%
1 месяц
7.41%
6 месяцев
-18.14%
С начала года
-4.34%
1 год
-33.55%
3 года*
-38.40%
5 лет*
-28.17%
10 лет*
-20.93%

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVC и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVC
Service Properties Trust		-4.34%-26.30%-67.28%29.07%-14.50%-23.23%-51.47%10.84%-13.51%0.66%
O
Realty Income Corporation		19.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between SVC and O is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1995 г.

0.46

Over the past year, the correlation between SVC and O has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVC:

$289.10M

O:

$61.31B

EPS

SVC:

-$1.43

O:

$1.32

Коэффициент P/S

SVC:

0.83

O:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.74B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

-$195.32M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$214.45M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Service Properties Trust

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с SVC:
SVC с DEASVC с DBRGSVC с TWOSVC с PFESVC с SPYSVC с ABRSVC с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

SVC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVC
Ранг доходности на риск SVC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.33

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.87

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.01

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

4.57

-5.53

SVC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVC и O

Максимальная просадка SVC за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.13%

-48.45%

-45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.83%

-11.10%

-49.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.75%

-26.49%

-58.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.42%

-34.48%

-52.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.13%

-48.28%

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.29%

-0.97%

-90.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-9.19%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.92%

4.86%

+30.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и O

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

6.93%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.89%

13.10%

+32.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.99%

16.74%

+41.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.12%

19.06%

+35.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.60%

25.67%

+30.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и O

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности O в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SVC
Service Properties Trust		2.30%2.17%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%8.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
364.45M
1.55B
(SVC) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SVC и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Service Properties Trust и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
SVC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Service Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SVC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Service Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SVC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Service Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -151.18M при выручке в 364.45M, что соответствует чистой рентабельности -41.5%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

SVC and O have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVC has higher volatility (10.06%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, SVC dropped -94.13% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVC и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор