PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVC с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SVC с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVC (Service Properties Trust) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SVC in REIT - Hotel & Motel, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SVC returned -19.84%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SVC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -19.84% против 4.58% соответственно.

SVC

1 день
-3.49%
1 месяц
10.67%
С начала года
-8.74%
6 месяцев
-9.72%
1 год
-26.72%
3 года*
-39.29%
5 лет*
-29.71%
10 лет*
-19.84%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVC и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVC
Service Properties Trust		-8.74%-26.30%-67.28%29.07%-14.50%-23.23%-51.47%10.84%-13.51%0.66%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between SVC and O is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.46

Over the past year, the correlation between SVC and O has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

SVC:

-$1.43

O:

$1.17

Коэффициент P/S

SVC:

0.16

O:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.74B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

-$195.32M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$214.45M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Service Properties Trust

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с SVC:
SVC с DEASVC с DBRGSVC с TWOSVC с PFESVC с SPYSVC с ABRSVC с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

SVC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVC
Ранг доходности на риск SVC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.79

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.13

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.14

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

2.88

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.79

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.13

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.18

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.48

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SVC и O

Максимальная просадка SVC за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.13%

-48.45%

-45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.83%

-11.10%

-49.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.75%

-26.49%

-58.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.82%

-34.48%

-55.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.13%

-48.28%

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.69%

-10.44%

-81.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-9.21%

-17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.62%

4.37%

+27.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и O

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

5.48%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.25%

11.72%

+34.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.79%

15.95%

+41.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.57%

18.87%

+35.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.49%

25.63%

+30.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и O

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SVC
Service Properties Trust		2.41%2.17%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%8.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
364.45M
1.55B
(SVC) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SVC и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Service Properties Trust и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
SVC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SVC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SVC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -151.18M при выручке в 364.45M, что соответствует чистой рентабельности -41.5%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

SVC and O have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVC has higher volatility (14.79%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, SVC dropped -94.13% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVC и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор