PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVC с DEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SVC с DEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Properties Trust (SVC) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA).

Доходность

Сравнение доходности SVC и DEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVC и DEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVC
Service Properties Trust		-35.55%-26.30%-67.28%29.07%-14.50%-23.23%-51.47%10.84%-13.51%0.66%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		1.79%-18.63%-7.95%1.82%-34.04%6.32%-0.31%59.49%-22.49%11.89%

Фундаментальные показатели

EPS

SVC:

-$1.68

DEA:

$0.29

Коэффициент P/S

SVC:

0.10

DEA:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.87B

DEA:

$336.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$576.90M

DEA:

$224.69M

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$427.49M

DEA:

$230.45M

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -35.55%, что значительно ниже, чем у DEA с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям DEA по среднегодовой доходности: -22.46% против -1.43% соответственно.

SVC

1 день
-12.92%
1 месяц
-47.56%
С начала года
-35.55%
6 месяцев
-55.40%
1 год
-53.95%
3 года*
-47.69%
5 лет*
-34.25%
10 лет*
-22.46%

DEA

1 день
-1.31%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.79%
6 месяцев
-2.90%
1 год
-13.07%
3 года*
-7.48%
5 лет*
-10.18%
10 лет*
-1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Service Properties Trust

Easterly Government Properties, Inc.

Часто сравнивают с SVC:
SVC с DBRGSVC с TWOSVC с PFESVC с ABRSVC с OSVC с VOOSVC с SPY
Часто сравнивают с DEA:
DEA с PSTLDEA с VNODEA с VNQDEA с DESKDEA с VICIDEA с SCHDDEA с PLD

Доходность на риск

SVC vs. DEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVC
Ранг доходности на риск SVC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC: 11
Ранг коэф-та Мартина
DEA
Ранг доходности на риск DEA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVC c DEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVCDEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

-0.48

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

-0.47

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.94

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.54

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.05

-1.01

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVC vs. DEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа DEA равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и DEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVCDEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

-0.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.02

-0.08

Корреляция

Корреляция между SVC и DEA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и DEA

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности DEA в 8.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVC
Service Properties Trust		3.39%2.17%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%8.31%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		8.51%9.50%9.33%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%

Просадки

Сравнение просадок SVC и DEA

Максимальная просадка SVC за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки DEA в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и DEA.

Загрузка...

Показатели просадок

SVCDEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.13%

-62.19%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.83%

-24.55%

-36.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.82%

-56.38%

-33.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.13%

-62.19%

-31.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.13%

-56.52%

-37.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.28%

-22.46%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.32%

13.13%

+13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и DEA

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 32.48% по сравнению с Easterly Government Properties, Inc. (DEA) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVCDEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.48%

4.58%

+27.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.15%

15.13%

+30.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.69%

27.48%

+35.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.06%

24.56%

+29.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.01%

24.29%

+31.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и DEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Easterly Government Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
478.77M
87.04M
(SVC) Общая выручка
(DEA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию