Сравнение SVC с DEA
SVC (Service Properties Trust) and DEA (Easterly Government Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SVC in REIT - Hotel & Motel, DEA in REIT - Office. Over the past 10 years, SVC returned -19.87%/yr vs -0.84%/yr for DEA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVC и DEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVC показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у DEA с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям DEA по среднегодовой доходности: -19.87% против -0.84% соответственно.
SVC
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -26.20%
- 3 года*
- -38.69%
- 5 лет*
- -29.79%
- 10 лет*
- -19.87%
DEA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -0.84%
Сравнение доходности по годам SVC и DEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC Service Properties Trust | -9.29% | -26.30% | -67.28% | 29.07% | -14.50% | -23.23% | -51.47% | 10.84% | -13.51% | 0.66% |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 16.41% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 11.89% |
Correlation
The correlation between SVC and DEA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2015 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SVC:
$274.55M
DEA:
$1.10B
SVC:
-$1.43
DEA:
$0.32
SVC:
0.16
DEA:
3.13
SVC:
0.56
DEA:
0.84
SVC:
$1.74B
DEA:
$344.46M
SVC:
-$195.32M
DEA:
$171.14M
SVC:
$214.45M
DEA:
$204.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVC vs. DEA — Ранг доходности на риск
SVC
DEA
Сравнение SVC c DEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVC | DEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.61 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 3.58 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVC | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.85 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | -0.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.07 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SVC и DEA
Максимальная просадка SVC за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки DEA в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и DEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVC | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -62.19% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.83% | -11.20% | -49.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.75% | -42.24% | -42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.82% | -56.38% | -33.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -62.19% | -31.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.74% | -50.28% | -41.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -22.91% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 5.04% | +26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVC и DEA
Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Easterly Government Properties, Inc. (DEA) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVC | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 5.45% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 14.42% | +31.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 21.25% | +36.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.57% | 24.71% | +29.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 24.29% | +32.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVC и DEA
Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DEA в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 7.59% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
SVC Service Properties Trust | 2.42% | 2.17% | 24.02% | 9.37% | 3.16% | 0.46% | 4.96% | 8.84% | 8.84% | 6.93% | 6.40% | 8.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVC и DEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Easterly Government Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SVC и DEA
SVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
SVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
SVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -151.18M при выручке в 364.45M, что соответствует чистой рентабельности -41.5%.
DEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SVC and DEA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVC has higher volatility (14.65%) compared to DEA (5.45%). In terms of maximum drawdown, SVC dropped -94.13% vs DEA's -62.19%.
DEA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVC и DEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор