PortfoliosLab logo
Сравнение SVC с DEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SVC и DEA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SVC и DEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.46%
464.82%
SVC
DEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVC:

-1.15

DEA:

0.78

Коэф-т Сортино

SVC:

-2.18

DEA:

6.26

Коэф-т Омега

SVC:

0.73

DEA:

1.89

Коэф-т Кальмара

SVC:

-0.77

DEA:

3.08

Коэф-т Мартина

SVC:

-1.64

DEA:

9.13

Индекс Язвы

SVC:

42.62%

DEA:

12.57%

Дневная вол-ть

SVC:

61.17%

DEA:

147.73%

Макс. просадка

SVC:

-91.27%

DEA:

-42.27%

Текущая просадка

SVC:

-91.02%

DEA:

-0.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVC:

$304.95M

DEA:

$928.80M

EPS

SVC:

-$1.67

DEA:

$0.45

Коэффициент P/S

SVC:

0.16

DEA:

3.01

Коэффициент P/B

SVC:

0.36

DEA:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.46B

DEA:

$227.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$666.17M

DEA:

$127.30M

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$400.29M

DEA:

$152.62M

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у DEA с доходностью 91.24%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям DEA по среднегодовой доходности: -19.72% против 18.78% соответственно.


SVC

С начала года

-27.29%

1 месяц

-30.04%

6 месяцев

-48.84%

1 год

-69.21%

5 лет

-18.23%

10 лет

-19.72%

DEA

С начала года

91.24%

1 месяц

93.47%

6 месяцев

67.64%

1 год

118.06%

5 лет

11.21%

10 лет

18.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVC и DEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVC
Ранг риск-скорректированной доходности SVC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

DEA
Ранг риск-скорректированной доходности DEA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVC c DEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVC, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVC: -1.15
DEA: 0.78
Коэффициент Сортино SVC, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVC: -2.18
DEA: 6.26
Коэффициент Омега SVC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVC: 0.73
DEA: 1.89
Коэффициент Кальмара SVC, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVC: -0.77
DEA: 3.08
Коэффициент Мартина SVC, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVC: -1.64
DEA: 9.13

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа DEA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и DEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.78
SVC
DEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и DEA

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности DEA в 12.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVC
Service Properties Trust
12.57%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%7.55%6.29%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.
12.96%23.33%19.72%18.57%11.45%11.48%10.96%16.58%11.72%11.49%7.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVC и DEA

Максимальная просадка SVC за все время составила -91.27%, что больше максимальной просадки DEA в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и DEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.02%
-0.37%
SVC
DEA

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и DEA

Текущая волатильность для Service Properties Trust (SVC) составляет 29.75%, в то время как у Easterly Government Properties, Inc. (DEA) волатильность равна 92.29%. Это указывает на то, что SVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
92.29%
SVC
DEA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и DEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Easterly Government Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию