Сравнение SVC с DEA
SVC (Service Properties Trust) and DEA (Easterly Government Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SVC in REIT - Hotel & Motel, DEA in REIT - Office. Over the past 10 years, SVC returned -20.93%/yr vs -0.45%/yr for DEA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVC и DEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVC показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DEA с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям DEA по среднегодовой доходности: -20.93% против -0.45% соответственно.
SVC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 7.41%
- 6 месяцев
- -18.14%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- -38.40%
- 5 лет*
- -28.17%
- 10 лет*
- -20.93%
DEA
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 7.42%
- 6 месяцев
- 16.54%
- С начала года
- 25.78%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- -2.77%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- -0.45%
Сравнение доходности по годам SVC и DEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC Service Properties Trust | -4.34% | -26.30% | -67.28% | 29.07% | -14.50% | -23.23% | -51.47% | 10.84% | -13.51% | 0.66% |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 25.78% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 11.89% |
Correlation
The correlation between SVC and DEA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SVC:
$289.10M
DEA:
$1.19B
SVC:
-$1.43
DEA:
$0.32
SVC:
0.83
DEA:
3.41
SVC:
2.93
DEA:
0.91
SVC:
$1.74B
DEA:
$344.46M
SVC:
-$195.32M
DEA:
$171.14M
SVC:
$214.45M
DEA:
$204.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVC vs. DEA — Ранг доходности на риск
SVC
DEA
Сравнение SVC c DEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVC | DEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.79 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.04 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVC и DEA
Максимальная просадка SVC за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки DEA в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и DEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVC | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -62.19% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.83% | -11.20% | -49.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.75% | -42.24% | -42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -56.38% | -31.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -62.19% | -31.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.29% | -46.27% | -45.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.89% | -23.16% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.92% | 4.96% | +29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVC и DEA
Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Easterly Government Properties, Inc. (DEA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVC | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 7.07% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.89% | 14.79% | +31.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.99% | 21.53% | +36.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.12% | 24.81% | +29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.60% | 24.30% | +32.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVC и DEA
Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DEA в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 7.02% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
SVC Service Properties Trust | 2.30% | 2.17% | 24.02% | 9.37% | 3.16% | 0.46% | 4.96% | 8.84% | 8.84% | 6.93% | 6.40% | 8.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVC и DEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Easterly Government Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SVC и DEA
SVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Service Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
SVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Service Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
SVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Service Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -151.18M при выручке в 364.45M, что соответствует чистой рентабельности -41.5%.
DEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SVC and DEA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVC has higher volatility (10.06%) compared to DEA (7.07%). In terms of maximum drawdown, SVC dropped -94.13% vs DEA's -62.19%.
DEA currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVC и DEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор