PortfoliosLab logo
Сравнение SVC с DBRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SVC и DBRG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SVC и DBRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.14%
-78.90%
SVC
DBRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVC:

-1.15

DBRG:

-0.98

Коэф-т Сортино

SVC:

-2.18

DBRG:

-1.48

Коэф-т Омега

SVC:

0.73

DBRG:

0.81

Коэф-т Кальмара

SVC:

-0.77

DBRG:

-0.58

Коэф-т Мартина

SVC:

-1.64

DBRG:

-1.68

Индекс Язвы

SVC:

42.62%

DBRG:

30.41%

Дневная вол-ть

SVC:

61.17%

DBRG:

52.33%

Макс. просадка

SVC:

-91.27%

DBRG:

-90.31%

Текущая просадка

SVC:

-91.02%

DBRG:

-84.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVC:

$304.95M

DBRG:

$1.58B

EPS

SVC:

-$1.67

DBRG:

$0.18

Коэффициент P/S

SVC:

0.16

DBRG:

2.66

Коэффициент P/B

SVC:

0.36

DBRG:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.46B

DBRG:

$532.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$666.17M

DBRG:

$534.90M

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$400.29M

DBRG:

$199.26M

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у DBRG с доходностью -24.65%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям DBRG по среднегодовой доходности: -19.72% против -15.79% соответственно.


SVC

С начала года

-27.29%

1 месяц

-30.04%

6 месяцев

-48.84%

1 год

-69.21%

5 лет

-18.23%

10 лет

-19.72%

DBRG

С начала года

-24.65%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-49.54%

1 год

-49.23%

5 лет

-1.00%

10 лет

-15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVC и DBRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVC
Ранг риск-скорректированной доходности SVC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVC c DBRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVC, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVC: -1.15
DBRG: -0.98
Коэффициент Сортино SVC, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVC: -2.18
DBRG: -1.48
Коэффициент Омега SVC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVC: 0.73
DBRG: 0.81
Коэффициент Кальмара SVC, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVC: -0.77
DBRG: -0.58
Коэффициент Мартина SVC, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVC: -1.64
DBRG: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBRG равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и DBRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
-0.98
SVC
DBRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и DBRG

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности DBRG в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVC
Service Properties Trust
12.57%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%7.55%6.29%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
0.47%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%

Просадки

Сравнение просадок SVC и DBRG

Максимальная просадка SVC за все время составила -91.27%, примерно равная максимальной просадке DBRG в -90.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и DBRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.02%
-84.52%
SVC
DBRG

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и DBRG

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 28.03%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
28.03%
SVC
DBRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и DBRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию